《Python金融数据分析（原书第2版）》内容简介

本书介绍如何利用新的程序语言进行金融建模并实现复杂的数据运算。书中讲授的程序工具与数据均可以通过公开渠道获取，通过建模与研究分析，你会对整个Python生态体系有全局性的认识。大量的实例分析也会加深你对金融风险管控的认知。
作者：马伟明（James Ma Weiming）。

作品目录

前言
审校者简介
第一部分
开始学习Python
第1章：Python金融分析概述
1.1、安装Python
1.2、Quandl简介
1.3、绘制时间序列图
1.4、对时间序列数据进行金融分析
1.5、总结
第二部分
金融概念
第2章：金融中的线性问题
2.1、资本资产定价模型与证券市场线
2.2、套利定价理论模型
2.3、因子模型的多元线性回归
2.4、线性最优化
2.5、使用矩阵解线性方程组
2.6、LU分解
2.7、Cholesky分解
2.8、QR分解
2.9、使用其他矩阵代数方法求解
2.10、总结
第3章：金融中的非线性问题
3.1、非线性建模
3.2、非线性模型求根算法
3.3、利用SciPy求根
3.4、总结
第4章：期权定价的数值方法
4.1、什么是期权
4.2、二叉树期权定价模型
4.3、欧式期权定价
4.4、编写StockOption基类
4.5、希腊值
4.6、三叉树期权定价模型
4.7、期权定价中的Lattice方法
4.8、期权定价中的有限差分法
4.9、隐含波动率模型
4.10、总结
第5章：利率及其衍生工具的建模
5.1、固定收益证券
5.2、收益率曲线
5.3、无息债券
5.4、自助法构建收益率曲线
5.5、远期利率
5.6、计算到期收益率
5.7、计算债券定价
5.8、债券久期
5.9、债券凸度
5.10、短期利率模型
5.11、债券期权
5.12、可赎回债券期权定价
5.13、总结
第6章：时间序列数据的统计分析
6.1、道琼斯工业平均指数及其30种成分
6.2、PCA分析
6.3、平稳和非平稳时间序列
6.4、扩展Dickey-Fuller检验
6.5、用趋势分析时间序列
6.6、如何使时间序列平稳
6.7、预测和预报时间序列
6.8、总结
第三部分
实践操作
第7章：对VIX的交互式金融分析
7.1、波动率指数衍生品
7.2、S&P
500指数和VIX指数的金融分析
7.3、计算VIX指数
7.4、总结
第8章：构建算法交易平台
8.1、什么是算法交易
8.2、建立算法交易平台
8.3、建立均值回归算法交易系统
8.4、建立趋势跟踪交易平台
8.5、用VaR技术实现风险管理
8.6、总结
第9章：回溯测试系统的实现
9.1、回溯测试概述
9.2、设计并实施回溯测试系统
9.3、回溯测试模型的10个注意事项
9.4、回溯测试中的算法选择
9.5、总结
第10章：金融中的机器学习
10.1、机器学习简介
10.2、用单资产回归模型预测价格
10.3、用跨资产动量模型预测收益
10.4、基于分类的机器学习预测趋势
10.5、机器学习算法的应用结论
10.6、总结
第11章：金融中的深度学习
11.1、浅谈深度学习
11.2、基于TensorFlow的深度学习价格预测模型
11.3、基于Keras的信用卡支付违约预测
11.4、总结