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固收+策略投资

作者：胡宇辰

出版社：清华大学出版社

出版年：2022-12

评分：7.5

ISBN：9787302622789

所属分类：投资理财

书刊介绍

内容简介

胡宇辰，毕业于四川大学、中央财经大学。历任嘉实基金固定收益交易员，建信理财大类资产配置部投资经理、策略组负责人，国泰君安资管多资产策略投资部副总经理、执行董事。长期从事净值型理财和证券资管专户的投资管理工作，为建信理财评选的首批“优秀投资经理”。

2019年以来管理资产组合总规模超过1500亿元，其中主动管理规模逾800亿元。其所管固收+产品2019年获得上海证券报颁发的“金理财-年度创新产品卓越奖”、2020年被亚洲银行家杂志评为“中国区最佳资管产品”、2021年获得中国证券报颁发的“金牛奖”。

主要研究领域为混合资产策略，作为公众号“劈柴胡同”主笔人发表相关文章60余篇，部分研究成果刊载于《债券》《中国保险资产管理》《清华金融评论》， 2021年被《中国保险资产管理》评选为“最具潜力作者”。

作者邮箱：timmyhuyc@foxmail.com

作品目录

一、传统固定收益投资的挑战与机遇
1. 低利率环境下资产配置与负债管理如何匹配？
2. 违约新常态下再论信用扩张的路径约束
3. 漫谈银行理财净值化转型之路
4. 固收+业务体系建设及框架探讨
二、固收+组合大类资产配置方法探讨
1. 从营养金字塔看资产配置、风险因子与smart beta
2. 战略资产配置：风险平价为例
3. 战术资产配置：以美林时钟和FED模型为例
4. ESG与因子投资之随笔漫谈
三、分类资产策略之利率债
1. 利率债策略框架概览
2.非对称性的损益结构：债券凸性
3. 宏观利率相关的随笔漫谈
4. 后疫情时代经济基本面的相关评论
四、分类资产策略之国债期货
1. 国债期货基础知识概览
2. 国债期货投资交易策略
3. 国债期货随笔漫谈及实战案例
4.其他固定收益衍生品的策略应用
五、分类资产策略之信用债
1. 信用债策略框架概览
2. 发行人基本面备忘录示例
3. 信用债投资随笔漫谈与市场复盘
4. 内嵌期权信用债的风险收益特征
5. 商业银行资本工具的风险收益特征
6. 基于股票视角对信用风险定价的思考
六、分类资产策略之可转债
1. 可转债基础策略概览
2. 可转债市场回顾与历史复盘
3. 转债平衡策略与红利低波股票相对价值探讨
4. 固收+组合中转债择券的应用
5. 转债投资实战案例汇总
七、分类资产策略之股票
1.行业基本概念与投资机会初探
2.公司价值判断的逻辑框架
3.基于绝对收益目标的股票策略
4.公司基本面分析与估值要点简析
八、绝对收益股票研究案例汇总
1.立讯精密：消费电子领军者
2.利亚德：全球LED显示龙头
3.乐歌股份：人体工学品牌先行者
4.石头科技：智能清洁电器领跑者
5.东方财富：引领财富管理大时代
6.春秋航空：低成本航空未来可期
7.安井食品：速冻老兵的新征程
8.涪陵榨菜：酱腌菜驰名商标
9.森麒麟：智能化高端轮胎工厂
九、股债组合管理心得与相关访谈
1. 交易角度看债券投资组合管理
2. 股债混合组合管理与相关策略
3. 债券交易到固收+投资的成长之路
4. 固收+短期调整与长期景气度探讨
十、其他工作思考与生活杂谈
1. 漫谈德州扑克与转债投资
2. 九零而立：致劈柴胡同读者的年终信
3. 人力资本、价值创造与认知提升
4. 代后记：回忆父亲
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