周少甫编著的《金融波动理论方法及其应用》系统地论述了金融时间序列波动性模型的理论、方法和实际应用。自20世纪80年代以来,自回归条件异方差(ARCH)类模型、随机波动(SV)类模型和Copula模型是广泛应用于金融时间序列波动性分析的三类重要模型。本书结合这三类模型实证研究了我国沪、深股市波动的本质特征及影响因素;探讨了沪、深股市与其他股市的联动效应;编制开发了适合我国金融市场现状的波动指数(VIX),并借助Copula理论和方法建模分析了该波动指数的四个主要市场功能,验证了该波动指数的合理性、适用性和科学性。
《金融波动理论方法及其应用》可作为数量经济学研究人员、经济和金融工作者的业务参考书,亦可作为数量经济学、统计和金融工程等领域研究生的教学参考书。
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艾玛·沈南京大学经济学学士,香港大学哲学硕士。13年上市公司及金融机构从业经验,近五年就职于管理几千亿资金的香港著名买方资管机构。简书经管优秀作者,粉丝数一万余...