金融随机分析（共2册）-行业好书-社会科学-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

作品目录

第一卷
中文版序
英文版序
导言
1 二叉树无套利定价模型
1.1 单时段二叉树模型
1.2 多时段二叉树模型
1.3 模型的计算
1.4 本章小结
1.5 评注
1.6 习题
2 抛掷硬币空间上的概率论
2.1 有限概率空间
2.2 随机变量、分布和期望
2.3 条件期望
2.4 鞅
2.5 马尔可夫过程
2.6 本章小结
2.7 评注
2.8 习题
3 状态价格
3.1 测度变换
3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程
3.3 资本资产定价模型
3.4 本章小结
3.5 评注
3.6 习题
4 美式衍生证券
4.1 引言
4.2 非路径依赖美式衍生产品
4.3 停时
4.4 一般美式衍生产品
4.5 美式看涨期权
4.6 本章小结
4.7 评注
4.8 习题
5 随机游动
5.1 引言
5.2 首达时间
5.3 反射原理
5.4 永久美式看跌期权：一个例子
5.5 本章小结
5.6 评注
5.7 习题
6 依赖利率的资产
6.1 引言
6.2 利率二叉树模型
6.3 固定收益衍生产品
6.4 远期测度
6.5 期货
6.6 本章小结
6.7 评注
6.8 习题
附录：条件期望基本性质的证明
参考文献
第二卷
1 一般概率论
2 信息和条件期望
3 布朗运动
4 随机分析
5 风险中性定价
6 与偏微分方程的关系
7 奇异期权
8 美式衍生证券
9 计价单位变换
10 期限结构模型
11 跳过程引论
附录A
附录B
附录C
参考文献
译后记
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