《期权交易：入门与进阶》内容简介

本书在写法上充分考虑了中国投资者的情况，从初学期权时对期权的认识以及理解的难度出发，考虑到初学者的接受程度、思维习惯，尽可能通俗的语言和简洁的图表表达书中内容，以增强读者的感性认识。
黄红元 主编

作品目录

期权交易：入门与进阶
总
序
第一章：股票期权市场发展的历史及现状
1.1、国际期权市场的历史发展
1.1.1、期权市场的历史沿革
1.1.2、股票期权市场发展现状
1.2、国际期权市场的发展趋势与特点
1.2.1、股权类衍生品是交易所衍生品市场主要组成部分
1.2.2、期权产品增长远远快于现货市场增长
1.2.3、各交易所普遍加快衍生产品开发和创新
1.3、我国发展期权市场的意义
1.3.1、我国发展股票期权市场的重要意义
1.3.2、我国推出股票期权的条件基本成熟
第二章：期权基本概念
2.1、期权的定义和分类
2.1.1、期权的定义
2.1.2、期权的分类
2.1.3、期权的权利与义务
2.1.4、期权与期货、权证等金融工具的区别
2.2、期权合约要素
2.2.1、合约要素
2.2.2、期权保证金
2.2.3、期权的权利金
2.3、期权的盈亏计算
2.3.2、卖出认购期权
2.3.3、买入认沽期权
2.3.4、卖出认沽期权
2.4、期权的功能与用途
2.4.1、买入认沽期权，为持有的标的资产提供保险
2.4.2、卖出认沽期权，降低股票买入成本
2.4.3、卖出认购期权，增强持股收益
2.4.4、买入认沽期权，锁定持股收益
2.4.5、进行杠杆性看多或看空的方向性交易
2.4.6、合成股票策略
2.4.7、通过组合策略交易，形成不同的风险和收益组合
第三章：期权定价基础
3.1、期权的内在价值与时间价值
3.1.1、期权的内在价值
3.1.2、期权的时间价值
3.2、期权价值的影响因素
3.2.1、标的证券价格
3.2.2、行权价
3.2.3、到期剩余时间
3.2.4、利率
3.2.5、波动率
3.2.6、股票分红
3.3、二叉树与风险中性定价
3.3.1、二叉树模型概述
3.3.2、单步二叉树期权定价
3.3.3、风险中性定价
3.4、Black-Scholes期权定价模型
3.4.1、Black-Scholes期权定价模型的假设条件
3.4.2、Black-Scholes期权定价公式
3.4.3、Black-Scholes期权定价公式的计算
3.5、希腊字母
3.5.1、Delta
3.5.2、Gamma
3.5.3、Vega
3.5.4、Theta
3.5.5、Rho
第四章：期权策略
4.1、买入认购期权
4.1.1、使用动机
4.1.2、损益说明
4.1.3、基本原理
4.1.4、买入认购期权的时间损耗效应
4.1.5、交易技巧
4.1.6、买入认购期权的优缺点
4.1.7、实例
4.2、卖出认购期权
4.2.1、使用动机
4.2.2、损益说明
4.2.3、卖出认购期权的时间损耗效应
4.2.4、交易技巧
4.2.5、卖出认购期权的优缺点
4.2.6、实例
4.3、买入认沽期权
4.3.1、使用动机
4.3.2、损益说明
4.3.3、基本原理
4.3.4、买入认沽期权的时间损耗效应
4.3.5、交易技巧
4.3.6、买入认沽期权的优缺点
4.3.7、实例
4.4、卖出认沽期权
4.4.1、使用动机
4.4.2、损益说明
4.4.3、基本原理
4.4.4、卖出认沽期权的时间损耗效应
4.4.5、交易技巧
4.4.6、卖出认沽期权的优缺点
4.4.7、实例
4.5、备兑开仓
4.5.1、使用动机
4.5.2、损益说明
4.5.3、基本原理
4.5.4、备兑开仓的时间损耗效应
4.5.5、交易技巧
4.5.6、备兑开仓的优缺点
4.6、合成认购期权组合
4.6.1、使用动机
4.6.2、损益说明
4.6.3、基本原理
4.6.4、合成认购期权组合的时间损耗效应
4.6.5、交易技巧
4.6.6、合成认购期权组合的优缺点
4.6.7、实例
4.7、合成认沽期权组合
4.7.1、使用动机
4.7.2、损益说明
4.7.3、基本原理
4.7.4、合成认沽期权组合的时间损耗效应
4.7.5、交易技巧
4.7.6、合成认沽期权组合的优缺点
4.7.7、合成认沽期权组合的例子
4.8、牛市价差期权组合[1］ 4.8.1、使用动机
4.8.2、损益说明
4.8.3、基本原理
4.8.4、牛市价差期权组合的时间耗损效应
4.8.5、交易技巧
4.8.6、牛市价差认购期权的优缺点
4.8.7、实例
4.9、熊市价差期权组合[2］ 4.9.1、使用动机
4.9.2、损益说明
4.9.3、基本原理
4.9.4、熊市价差组合的时间耗损效应
4.9.5、交易技巧
4.9.6、熊市价差认购期权的优缺点
4.9.7、实例
4.10、买入合成期货
4.10.1、使用动机
4.10.2、损益说明
4.10.3、基本原理
4.10.4、买入合成期货的时间耗损效应
4.10.5、交易技巧
4.10.6、买入合成期货的优缺点
4.10.7、实例
4.11、卖空合成期货
4.11.1、使用动机
4.11.2、损益说明
4.11.3、基本原理
4.11.4、卖空合成期货的时间耗损效应
4.11.5、交易技巧
4.11.6、卖空合成期货的优缺点
4.11.7、实例
4.12、跨式期权组合
4.12.1、使用动机
4.12.2、损益说明
4.12.3、基本原理
4.12.4、跨式期权组合的时间耗损效应
4.12.5、交易技巧
4.12.6、跨式期权组合的优缺点
4.12.7、实例
4.13、勒式期权组合
4.13.1、使用动机
4.13.2、损益说明
4.13.3、基本原理
4.13.4、勒式期权组合的时间耗损效应
4.13.5、交易技巧
4.13.6、勒式期权组合的优缺点
4.13.7、实例
4.14、领口期权组合
4.14.1、使用动机
4.14.2、损益说明
4.14.3、基本原理
4.14.4、领口期权组合的时间耗损效应
4.14.5、交易技巧
4.14.6、领口期权组合的优缺点
4.14.7、实例
4.15、蝶式期权组合[3］ 4.15.1、使用动机
4.15.2、损益说明
4.15.3、基本原理
4.15.4、蝶式期权组合的时间耗损效应
4.15.5、交易技巧
4.15.6、蝶式期权组合的优缺点
4.15.7、实例
第五章：保守型投资者的期权交易
5.1、人人都是潜在的保守型投资者
5.2、保守型投资者的期权投资
5.3、期权作为购买股票的替代
5.3.1、替代买入与替代卖出
5.3.2、调整策略
5.4、保守型的期权保护策略
5.4.1、裸露头寸和带保头寸
5.4.2、保险：买入认沽期权
5.4.3、发展：降低保险成本
5.4.4、现货投资组合的保护
5.5、坚守保守型策略
第六章：期权的预测力
6.1、期权交易量
6.1.1、期权交易量作为正向指标[5］ 6.1.2、期权交易量作为反向指标[6]：看跌—看涨期权比率
6.2、期权价格
6.2.1、期权价格作为正向指标
6.2.2、期权价格作为反向指标：隐含波动率
6.3、基于期权预测力的交易策略
6.3.1、波动率交易
6.3.2、跨式套利
第七章：期权投资规划
7.1、期权投资规划的制定
7.2、期权投资管理
7.2.1、期权交易的风险资本
7.2.2、期权交易风险
7.2.3、风险控制措施
7.2.4、资金管理
7.3、期权投资常见误区
后
记