基于统计学习理论的安全第一投资组合选择-投资理财-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

基于统计学习理论的安全第一投资组合选择内容简介

本书基于统计学习理论中软间隔推广能力的界、结构风险*小化原则以及支持向量算法,对现有的安全**投资组合优化模型进行了实质性的改进和扩展,提出了新的投资组合优化模型来实现安全**准则.以安全**准则的现有研究成果为基础,采用理论分析和实证研究相结合的方法研究安全**准则在实际金融市场上的实现问题，基本概念清晰、重点突出、理论性和实用性兼具

基于统计学习理论的安全第一投资组合选择本书特色

基于统计学习理论的安全第一投资组合选择目录

第1章绪论 1.1 背景及意义 1.2 现状及分析 1.3 问题提出与研究方法 1.4 主要内容与结构安排参考文献第2章基础理论 2.1 投资组合选择准则 2.2 统计学习理论 2.3 凸集与凸规划参考文献第3章安全**投资组合选择 3.1 现有安全**投资组合优化模型 3.2 统计学习理论在安全**投资组合选择中的适用性 3.3 本章小结参考文献第4章基于推广能力的界的安全**投资组合选择 4.1 软间隔推广能力的界 4.2 *小化软间隔推广能力的界的方法 4.3 实证研究 4.4 本章小结参考文献第5章基于结构风险*小化原则的安全**投资组合选择 5.1 基于结构风险*小化原则的模型改进 5.2 实证研究 5.3 本章小结参考文献第6章基于支持向量机的安全**投资组合选择 6.1 基于单类支持向量机的安全**投资组合优化模型 6.2 基于马氏距离单类支持向量机的推广模型 6.3 基于支持向量回归机的安全**投资组合优化模型 6.4 实证研究 6.5 本章小结参考文献第7章结论与展望 7.1 主要结论 7.2 未来展望参考文献附录索引