本书在对基金投资风格相关理论和文献进行梳理的基础上, 从多个角度对基金投资风格漂移及其风险测度问题展开研究。并且采用了大量的计量模型对基金投资风格漂移识别及其对股市波动性效应进行探讨, 并通过引入分形理论, 构建了基金投资风格理论的分形分析框架, 对投资风格漂移识别、风险测度及其有效性进行了系统研究。
本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究,构建了基金投资风格的分形分析框架;提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS;对传统MF-DFA方法进行了改进,提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法,该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进,减少了分析结果的误差;根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度,构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型,并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度,相比*GARCH族高级计量模型,具有更高的测度精度与稳健性。
许林,华南理工大学经济与贸易学院、金融系副教授,博士。研究领域:基金投资与分形市场、公司金融与金融计量等,在《Fractals》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《管理评论》、《证券市场导报》、《金融评论》、《投资研究》、《经济管理》等SCI、EI、CSSCI期刊上发表了系列论文20余篇。
《投资有规律》(第2版)围绕着如何科学看待股票投资展开,关键词是商业模式。章,从具有普遍适用性的“命”“势”“能”“运”来解构股票投资,分析股票投资自身的盈利模...
《富爸爸投资指南》旨在希望成为富有投资者,希望像富人那样投资的人提供长期的指导。不管现在你到底有没有钱去投资,也别管你对投资这码事知道多少,你都会对《富爸爸投资...
《成功理财的16堂课》以实用简洁的内容帮助每一个工薪族成为理财专家,运用《成功理财的16堂课》介绍的理财方案,你可以成为金钱
为追逐风险而生 本书特色 国际级管理大师大前研一倾力推荐,在日本继本田创始人本田宗一郎、索尼创始人井深大之后入选瑞典皇家工程科学院(iva)的外籍会员。不惑之年...
我最受用的理财书-附赠90天理财账本 本书特色 1. 跟着做,90天养成“理财体质”,理财力提升10倍!附赠《90天理财账本》!2. 日本*受欢迎的理财师,首度...
绘画收藏与鉴赏-(全二册) 本书特色 ★ 16开精装,中华工商联合出版社出版★ 总顾问:宋建文,全国工商联民间文物艺术品商会会长、中国古玩研究院院长★ 书画鉴定...
书中详细地阐述了为什么市场会受群众行为的驱动,以及群众的团体思想与“有效市场”理论的关系。富蒂亚为我们讲述了一些进行逆向
张静波,浙江大学管理学硕士。拥有近8年的媒体从业经验,长期跟踪研究房地产、能源、钢铁等行业,著有《三星韩国造》《看得懂的中国房价》《读心术:人际交往中的心理策略...
查尔斯·J.科拉多(charles J.corrado),澳大利亚悉尼科技大学(UniVersity of Technology,sydney in Austr...
大卫·F.史文森(David F. Swensen)早年师从诺贝尔经济学奖得主托宾,曾在华尔街崭露头角,后应恩师之邀于1985年出任耶鲁大学首席投资官,并在耶鲁...
江恩投资哲学 本书特色 回顾1940年前的投资生涯,奠定威廉?江恩终身成就的投资智慧。解密江恩数十年投资哲学的精神之源,一个爱情故事、一堂道德、一本预言书……江...
董鹏飞,某央企资产管理部副总裁,中欧工商管理学院MBA导师。曾任职易方达基金和中信证券。就任FOF事业部总经理期间,资产管理规模峰值为24亿元。熟悉不同投资策略...
《优雅小主妇的理财生活》不讲高深的经济理论,也没有让人头大的枯燥数据,我只是在用心去讲述自己的感悟和体会,希望能给姐妹们
《理财是女人一辈子的事(升级版)》内容简介:无论你是单身女白领,还是已婚女性,都要学会合理地安排好自己的收入和支出,学会储
成长型股票投资的反向策略-理论基础与实践验证 内容简介 他们是当今美国炙手可热的投资明星,正在创造与巴菲特、索罗斯一样的股市传奇;他们是传统投资大师思想的成功实...
知真味雅 本书特色 《知真味雅:中国艺术精粹》收录了数十件艺术品,包括青铜器、中国绘画和瓷器杂件,中国艺术的三个主要门类.画册的副题为《中国艺术精粹》,不仅是因...
个人理财规划 本书特色 本教材主要包括通过个人投资理财的基础理论部分、个人投资理财的技能部分以及个人投资理财的综合应用部分三大方面的内容,以个人财务管理和分析、...
决战牛市:急速获利秘籍 本书特色 牛市虽然到来了,但是许多投资者却受到连续四年熊市的严重影响,缺少在牛市行情中持续获利的方法。牛市行情与熊市当中的上涨行情相比,...
指数基金 本书特色 随着我国证券市场规模的日益扩大,以基金投资为代表的蓝筹时代,渐行渐进,呼之欲出。 本套丛书涵盖了当今国际基金界的主流品种,涉及对冲基金,指数...
超越《穷爸爸、富爸爸》的财富经典,荣登亚马逊财经类图书销售排行榜,被誉为“有史以来最完美的理财圣经”。任何人都应该拥有的