探秘资管前沿：风险平价量化投资-历史文化-社会科学-太极之巅书单号

书刊介绍

《探秘资管前沿：风险平价量化投资》内容简介

拨开风险平价量化投资的迷雾，探索投资机构资产管理的前沿本书由中国投资有限责任公司团队编著，国内外业内知名专家写作，资产管理领域资深专家和知名人物作序、推荐。本书介绍了风险平价策略的投资理念、组合管理以及风险平价策略的最新动向与发展趋势的前瞻观点，特别是结合了这一策略在我国目前发展的情况，针对国内A股、升息环境等热门金融课题与风险平价投资的关系进行了探索。有助于读者汲取国际前沿理念，进而对风险平价策略在我国的发展机遇有更深入的思考。
余家鸿现任中投公司多资产投资团队负责人，此前任职于摩根士丹利公司（英国伦敦）、德意志银行（英国伦敦）及对冲基金Citadel（中国香港），从事量化投资研究及交易。他先后毕业于香港大学和英国帝国理工学院，分别获得精算专业学士和数学金融专业硕士学位，持有CFA（特许金融分析师）及FRM（金融风险管理师）资格，是香港大学亚洲环球学人、北京市青联委员、香港专业人士（北京）协会理事、一国两制青年论坛理事及《中国保险报：资管周刊》学术顾问。
吴鹏是中投公司多资产策略组高级副经理，拥有多年风险平价策略组合管理经验。毕业于中国科学技术大学，获得少年班理学学士和粒子物理博士学位。
李玥是中投公司多资产策略组成员，参与运营和管理中投公司的风险平价策略。拥有北京大学光华管理学院金融专业经济学学士学位和美国圣路易斯华盛顿大学金融专业理学硕士学位。

作品目录

推荐语
推荐序
前言
第一部分
综述
第一章：国际大类资产配置的理论与操作概述
第二章：风险平价投资综述
第二部分
构建风险平价组合
第三章：投资工具的选择
第四章：风险平价投资组合构建实务
第五章：战术资产配置
第三部分
风险平价组合的业绩与风险
第六章：风险平价组合的业绩
第七章：风险平价组合的风险管理与定位
第八章：升息环境中的风险平价
第四部分
因子投资与智能贝塔
第九章：因子投资
第十章：智能贝塔
第十一章：A股因子投资
第十二章：风险平价：回顾与展望
附录
中英文术语对照表