《Python量化交易》内容简介

本书本着能让新手快速上手量化交易的原则，循序渐进地讲解了量化交易入门所需要的知识，以及大量的开发技巧与交易技巧，具有很强的实用性。vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练运用，有利于新手快速搭建属于自己的量化交易系统。Python语言有非常强大的数据分析库，对于交易策略的研发具有天然优势，且其易学性也深受初学者喜爱。本书即以Python+vn.py这一流行组合写作，从量化交易的起源及其发展进程入手，在简单介绍Python量化编程基础，以及详细解析vn.py架构之后，全面地介绍了CTA策略、海龟策略，以及新策略的开发流程。
张杨飞编著。

作品目录

前言
第1章：量化交易速览
1.1、为何选择量化交易
1.2、量化交易的先驱们
1.3、美国量化投资的发展历史
1.4、中国量化投资的发展历史
1.5、国内常用的量化交易策略
1.6、宽客
1.7、宽客的两大阵形：P宗与Q宗
1.8、宽客的3种职能分类
1.9、宽客的四大派系
第2章：Python量化编程基础
2.1、Python运行环境搭建
2.2、数据
2.3、函数
2.4、条件判断
2.5、循环
2.6、类和实例
2.7、NumPy与Pandas
2.8、scikit-learn机器学习库
2.9、Matplotlib绘图库
第3章：vn.py入门
3.1、vn.py介绍
3.2、搭建vn.py运行环境
3.3、VnTrader界面功能介绍
3.4、vn.py架构
3.5、底层接口
3.6、事件引擎
3.7、上层应用
第4章：在vn.py中实现CTA策略
4.1、数据解决方案
4.2、K线生成模块
4.3、K线管理模块
4.4、CTA策略模块
4.5、策略回测模块
第5章：经典CTA策略
5.1、双均线策略
5.2、Dual
Thrust策略
5.3、AtrRsi策略
5.4、金肯特纳通道策略
5.5、布林带通道策略
5.6、跨时间周期策略
5.7、多信号组合策略
第6章：海龟策略本地化实证
6.1、海龟策略速览
6.2、本地化实现困境与解决方案
6.3、vn.py实现的海龟策略
6.4、品种选择验证
6.5、长短周期信号检验
6.6、上一笔赢利过滤检验
6.7、手续费、滑点测试
6.8、单位头寸限制检验
6.9、关于海龟策略的其他研究方向
第7章：新策略实战
7.1、开发新的策略
7.2、多策略的组合回测
7.3、模拟测试
7.4、真实交易环境
7.5、实际操作注意事项
附录A
主流交易品种
A.1、股票
A.2、期货
A.3、期权
A.4、外汇
参考文献