《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识,包括量化投资的概念、主要策略类型:相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等,对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式,以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍,力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士,包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。
第1章量化投资介绍
1.1量化投资基本概念
1.2量化投资与有效市场假说
1.3量化投资的优势
1.4量化投资与传统投资
1.5量化投资的价值
1.6量化投资的内容
1.7量化投资的历史
1.8量化投资的理论基础
1.9量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2.1对冲基金定义
2.2对冲基金的特征
2.3业绩持续性
2.4对冲基金运作
2.5规模及收益
2.6世界前十大对冲基金
2.7对冲基金投资者
2.8对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3.1美国证监会的分类
3.2对冲基金主要策略
3.3股票对冲策略
3.4事件驱动策略
3.5宏观因素策略
3.6相对价值策略
3.7区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4.1十大对冲基金
4.2桥水基金
4.3摩根大通资产管理
4.4齐夫资本
4.5贝莱德
4.6鲍波斯特集团
4.7保尔森公司
4.8安祖高顿公司
4.9文艺复兴科技
4.10埃利奥特
4.11法拉龙资本
第5章相对价值策略
5.1阿尔法策略类型
5.2多因子
5.3风格轮动
5.4行业轮动
5.5资金流
5.6动量反转
5.7一致预期
5.8筹码选股
第6章宏观因素策略
6.1宏观因素策略类型
6.2趋势择时策略
6.3市场情绪择时
6.4时变夏普率
6.5Hurst指数择时
6.6SVM分类择时
第7章高频交易
7.1高频交易概念
7.2流动性回扣交易
7.3猎物算法交易
7.4自动做市商策略
7.5高频交易的新发展
7.6交易速度
7.7短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3现货指数复制
8.4结算日套利
8.5跨期套利原理
8.6冲击成本
8.7保证金管理
8.8商品套利概念
8.9常见套利组合
8.10非常状态处理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被动型算法交易类型
9.3标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10.1主要基础理论
10.2人工智能
10.3数据挖掘
10.4小波分析
10.5支持向量机
10.6分形理论
10.7随机过程
第11章主要IT系统
11.1量化投资IT架构
11.2IT系统的作用
11.3MATLAB语言
11.4R语言
11.5大智慧DTS系统
11.6天软量化平台
11.7国泰安宽平台
11.8名策多因子分析系统
11.9开拓者分析系统
11.10恒生策略交易系统(ITP)
11.11MC分析系统
11.12MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12.1主要架构
12.2财务杠杆
12.3外部监管
12.4内部控制
12.5对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13.1中国基金对冲时代
13.2对冲基金投资应用
13.3国内对冲基金面临的挑战
附录A策略组合模型
附录B访谈录
后记
参考文献
马克思主义经济学的五大理论假设 本书特色 毋庸置疑,离开相关的一些理论假设,马克思的经济理论是难以成立的。以苏联教科书为蓝本的传统的政治经济学,长期忽视了马克思...
《智能手机软硬件维修从入门到精通》内容简介:本书详尽介绍了智能手机八大硬件电路的结构组成、运行原理、故障诊断维修方法,以及
《最美中国故事(民主篇)》内容简介:本书围绕“民主”这个主题词,以连环画的形式,生动讲述六个历史故事,展现民族精神和价值观
《满天星斗:苏秉琦论远古中国》内容简介:在大量扎实的考古实践工作基础上,苏秉琦先生提出区系类型学说,认为中原地区只是独立发
《老年心理慰藉实务》内容简介:本教材包含老年心理认知、老年人心理评估、老年人心理健康教育实施、老年心理咨询技术训练、老年情
《青少年C++编程入门》内容简介:本书是一本C++零基础入门的书籍,遵循教育规律,引导读者逐步理解“为何而学”,将他们领进编程的
《关于下北泽》内容简介:★《喂喂下北泽》十年后的姐妹篇《关于下北泽》 ★十九篇治愈心灵的生活随笔,道尽充满人情味的下北泽 ★
《流浪狗奥利奥:拾荒犬的黄金梦》内容简介:奥利奥流浪到城郊的棚户区,差点在暴雪中丧命,一位拾荒老人救了它。奥利奥认定老人为
《投资人和你想的不一样》内容简介:如果说硅谷是世界财富创造机,沙山路就是它的引擎。这条只有3公里长的大道被称为“西海岸华尔街
《中信国学大典:徐霞客游记》内容简介:徐霞客是明末奇人,具备艺术家刻画自然的写生才能,又有观察实证的科学逻辑头脑。他的著作
《痴人之爱》内容简介:★与川端康成、三岛由纪夫齐名,7次获得诺贝尔文学奖提名、唯美派文学大师谷崎润一郎根据其自身经历改写而成
《宇宙全息自律》(修订本)是中华太极宇宙全息文化学史纲,首次系统详实考察、探讨《周易》以前,距今约1.47万年以来燧人兹氏创立上古天文学,发现太极宇宙生化模式、...
社会选择:个性与多准则 内容简介 本书收入了作者关于社会选择的两篇著作。在**篇《社会选择与个人价值》中,作者提出了“线性定理”,即:在每个社会成员对一切可能的...
平等与效率-重大的抉择 本书特色 《平等与效率:重大的抉择》是1974年4月在哈佛大学肯尼迪政府学院的戈德金讲座(godkinlectures)上所提交的材料的...
《想北平》内容简介:2019年恰逢老舍先生诞辰120周年。本书以人民文学出版社2013版《老舍全集》散文卷为底本,以老舍一生所到之地为
《互联网+:传统行业融合发展之道》内容简介:本书以工业4.0时代的产业特征和互联网技术的发展为背景,深入探讨了智能制造、移动互
《智慧城市:大数据、互联网时代的城市治理(第5版)》内容简介:智慧城市是大数据、互联网时代的城市治理方式。本书首先介绍了我国
《企业文化与绩效》内容简介:约翰·P.科特对企业文化的研究始于20世纪80年代末,这本书是哈佛商学院的科特教授和詹姆斯·L.赫斯克
《新实体经济:贝贝拉姆的社群2.0实践路径》内容简介:本书详细介绍了母婴品牌贝贝拉姆运用社群思维经营线上店铺与线下实体店,推动
《企业生命周期》内容简介:爱迪思博士在研究辅导过上千家企业后,写出了《企业生命周期》一书,他以系统的方法巧妙地把一个企业的