《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识,包括量化投资的概念、主要策略类型:相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等,对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式,以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍,力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士,包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。
第1章量化投资介绍
1.1量化投资基本概念
1.2量化投资与有效市场假说
1.3量化投资的优势
1.4量化投资与传统投资
1.5量化投资的价值
1.6量化投资的内容
1.7量化投资的历史
1.8量化投资的理论基础
1.9量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2.1对冲基金定义
2.2对冲基金的特征
2.3业绩持续性
2.4对冲基金运作
2.5规模及收益
2.6世界前十大对冲基金
2.7对冲基金投资者
2.8对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3.1美国证监会的分类
3.2对冲基金主要策略
3.3股票对冲策略
3.4事件驱动策略
3.5宏观因素策略
3.6相对价值策略
3.7区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4.1十大对冲基金
4.2桥水基金
4.3摩根大通资产管理
4.4齐夫资本
4.5贝莱德
4.6鲍波斯特集团
4.7保尔森公司
4.8安祖高顿公司
4.9文艺复兴科技
4.10埃利奥特
4.11法拉龙资本
第5章相对价值策略
5.1阿尔法策略类型
5.2多因子
5.3风格轮动
5.4行业轮动
5.5资金流
5.6动量反转
5.7一致预期
5.8筹码选股
第6章宏观因素策略
6.1宏观因素策略类型
6.2趋势择时策略
6.3市场情绪择时
6.4时变夏普率
6.5Hurst指数择时
6.6SVM分类择时
第7章高频交易
7.1高频交易概念
7.2流动性回扣交易
7.3猎物算法交易
7.4自动做市商策略
7.5高频交易的新发展
7.6交易速度
7.7短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3现货指数复制
8.4结算日套利
8.5跨期套利原理
8.6冲击成本
8.7保证金管理
8.8商品套利概念
8.9常见套利组合
8.10非常状态处理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被动型算法交易类型
9.3标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10.1主要基础理论
10.2人工智能
10.3数据挖掘
10.4小波分析
10.5支持向量机
10.6分形理论
10.7随机过程
第11章主要IT系统
11.1量化投资IT架构
11.2IT系统的作用
11.3MATLAB语言
11.4R语言
11.5大智慧DTS系统
11.6天软量化平台
11.7国泰安宽平台
11.8名策多因子分析系统
11.9开拓者分析系统
11.10恒生策略交易系统(ITP)
11.11MC分析系统
11.12MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12.1主要架构
12.2财务杠杆
12.3外部监管
12.4内部控制
12.5对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13.1中国基金对冲时代
13.2对冲基金投资应用
13.3国内对冲基金面临的挑战
附录A策略组合模型
附录B访谈录
后记
参考文献
《你好,小读者》内容简介:从数千封小读者写给秦文君老师的信中,聚焦每个孩子成长过程中必经的人生“危机”。看秦文君用真诚、睿
《我还有一片风景要完成》内容简介:“中国当代十大散文家”之一张晓风精选散文作品,部分内容初次在大陆出版。本书分为四个部分,
《她和她的猫》内容简介:我爱着这个世界,想来她也和我一样。以收养的猫为主线展开的四个系列故事。一个在城市独立生活的女孩,有
《移动互联网时代的颠覆性创新》内容简介:本书通过对全国经济面临形势的描述,分析了一些令人瞠目结舌的现象背后深层的“颠覆性创
创新与融合:美国新经济史革命及对中国的影响:1957~2004 本书特色 《创新与融合:美国新经济史革命及对中国的影响(1957-2004)》:中国社会经济史研...
《ACSM体能指导手册(第2版)》内容简介:本书是美国运动医学会(ACSM)的新版体力活动与营养指南。本书的每一章均由相关领域的专业
《挥云而去:十张画里看中国》内容简介:本书从十幅经典的古代中国画切入十个热点话题,融汇传统与现实、世界与中国、艺术与生活,
《中国信息化年鉴2019—2020》内容简介:《中国信息化年鉴》是全面反映我国信息化建设实况的大型专业资料工具书。本年鉴由中国通信
《台湾股市大泡沫》主要内容:谁都知道大厦将倾,但谁也不愿提前逃牛。在台湾股票市场崩溃的时刻,疯狂和迷茫顿时笼罩全岛。谁都
《和王世襄在一起的日子》内容简介:作为文物大家王世襄先生得意且认可的唯一入室弟子,作者从游王世襄先生三十余年,亲炙其深厚学
旅游规划实务 本书特色 本书基于独特视角的理论诠释,加之创新的思维和精彩的案例,力图达到理论深度和应用广度的有机统一。全书分为三大篇。基础认知篇:概述了旅游规划...
早期经济思想 本书特色 《早期经济思想》是出版于1924年的美国哈佛大学阿瑟·伊莱·门罗博士选编的《早期经济思想——亚当·斯密以前的经济文献选集》一书的译本。从...
《新商业模式创新设计》内容简介:一般来讲,一个好的商业模式为企业带来高的利润,高的利润带来高的工资,高的工资吸引高水平人才
《全球金融失衡与治理》内容简介:全球经济失衡是本世纪以来国际社会面临的日趋严峻的新挑战,由它引发的全球金融危机使全球金融体
《社区现场》内容简介:本书是一部报告文学作品,作品所有章节虽各自独立但有明线暗线相连,本书的写作对象为城市社区,作者集中采
《变与不变》内容简介:中国经济正在经历“K型分化”,即新兴领域快速增长,传统领域逐渐衰退的趋势。新能源、碳中和、半导体芯片、
《沿海发达地区农户土地利用行为研究》内容简介:农民增收、乡村发展是当前政府面临的基本命题,农户土地利用行为是农民增收、乡村
《美好时光:清新水彩人物插画手绘教程》内容简介:这是一本水彩手绘插画教程书。全书共9章,第1-4章介绍了影响画面主要的两个因素
《文明的逻辑:人类与风险的博弈(全2册)》内容简介:用经济学视角解释社会进化,用风险与博弈重新理解人类文明。一部具有宏大视野
《STC单片机原理及应用(第2版)》内容简介:本书是为单片机相关课程教学而编写的教材。全书共分为17章,主要内容包括:单片机和嵌