《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识,包括量化投资的概念、主要策略类型:相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等,对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式,以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍,力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士,包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。
第1章量化投资介绍
1.1量化投资基本概念
1.2量化投资与有效市场假说
1.3量化投资的优势
1.4量化投资与传统投资
1.5量化投资的价值
1.6量化投资的内容
1.7量化投资的历史
1.8量化投资的理论基础
1.9量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2.1对冲基金定义
2.2对冲基金的特征
2.3业绩持续性
2.4对冲基金运作
2.5规模及收益
2.6世界前十大对冲基金
2.7对冲基金投资者
2.8对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3.1美国证监会的分类
3.2对冲基金主要策略
3.3股票对冲策略
3.4事件驱动策略
3.5宏观因素策略
3.6相对价值策略
3.7区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4.1十大对冲基金
4.2桥水基金
4.3摩根大通资产管理
4.4齐夫资本
4.5贝莱德
4.6鲍波斯特集团
4.7保尔森公司
4.8安祖高顿公司
4.9文艺复兴科技
4.10埃利奥特
4.11法拉龙资本
第5章相对价值策略
5.1阿尔法策略类型
5.2多因子
5.3风格轮动
5.4行业轮动
5.5资金流
5.6动量反转
5.7一致预期
5.8筹码选股
第6章宏观因素策略
6.1宏观因素策略类型
6.2趋势择时策略
6.3市场情绪择时
6.4时变夏普率
6.5Hurst指数择时
6.6SVM分类择时
第7章高频交易
7.1高频交易概念
7.2流动性回扣交易
7.3猎物算法交易
7.4自动做市商策略
7.5高频交易的新发展
7.6交易速度
7.7短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3现货指数复制
8.4结算日套利
8.5跨期套利原理
8.6冲击成本
8.7保证金管理
8.8商品套利概念
8.9常见套利组合
8.10非常状态处理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被动型算法交易类型
9.3标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10.1主要基础理论
10.2人工智能
10.3数据挖掘
10.4小波分析
10.5支持向量机
10.6分形理论
10.7随机过程
第11章主要IT系统
11.1量化投资IT架构
11.2IT系统的作用
11.3MATLAB语言
11.4R语言
11.5大智慧DTS系统
11.6天软量化平台
11.7国泰安宽平台
11.8名策多因子分析系统
11.9开拓者分析系统
11.10恒生策略交易系统(ITP)
11.11MC分析系统
11.12MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12.1主要架构
12.2财务杠杆
12.3外部监管
12.4内部控制
12.5对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13.1中国基金对冲时代
13.2对冲基金投资应用
13.3国内对冲基金面临的挑战
附录A策略组合模型
附录B访谈录
后记
参考文献
《产业互联网时代下的商业模式变革》内容简介:本书充满了关于产业互联网时代下企业如何转变思维方式,进行商业模式思考与变革的真
全球视角的宏观经济学 本书特色 《全球视角的宏观经济学》在美国问世以来产生了广泛的影响,被国际上许多大学和研究院的经济系以及国际组织主要教科书采用,由于其政策针...
《再造管理:管理模式的选择与创新》内容简介:本书旨在让大家回归管理的本质,明确管理才是企业活动的中心驱动力,而不是商业模式
《侯孝贤:我没有同类》内容简介:蛰伏七年之后,侯孝贤带着一部《刺客聂隐娘》回归公众的视线。他把这部电影的“通关密语”设定为
国际政治经济学概论 内容简介 本书是国内**部系统论述国际政治经济学的著作。主要介绍国际政治经济学这一新兴边缘学科的研究对象和方法,分析国际社会行为主体的对外政...
《认识数字化转型》内容简介:诚如间断平衡理论所述,生物的进化并非持续进行,而是由一系列突发的进化性变革推进的。我们也正在见
《如何做好部门经理》内容简介:总是很忙,时间完全不够用。如果不做出非常详细的指示,部下就不会开始行动。想将工作分配给部下,
《赛雷三分钟漫画中国史·明朝三百年》内容简介:明朝历史竟然如此有趣!赛雷全彩漫画中国史系列新作!10000000人都在看的“超萌赛
《诗经草木》内容简介:本书是中国古代文人多有风雅生活的性情之作,或于一山一水中寄情吟咏,或于一亭一阁中借物骋怀,甚或对着一
本书作者为美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主,公共选择派创始人和代表人之一,立宪经济学理论创始人和代表人物布坎南。本书另
《百年漓江——1912年以来的漓江生态环境变迁与保护行动》内容简介:《百年漓江:1912年以来的漓江生态环境变迁与保护行动》通过梳
《养育女孩(成长版)》内容简介:如今,很多女孩在十四五岁时就开始过分在意自己的长相与着装。她们化着与自己年龄不符的妆容,穿
《共同基金常识(10周年纪念版)》内容简介:《共同基金常识》是指数基金教父约翰·博格先生的心血力作,历经市场十年洗礼之后的升
经济学通略-(上.下) 本书特色 《经济学通略(套装上下册)》:人是自然之子,生而平等,获得财富固然幸运,但如果奢侈浪费则是他的不幸;应关心他人,用以为社会公共...
《让客户当场签单》内容简介:生活中处处有营销,要学会销售就必须懂得客户心理和说话技巧。本书从心理分析和营销模式切入,帮助大
《稀缺:我们是如何陷入贫穷与忙碌的》内容简介:在长期研究穷人和扶贫的过程中,塞德希尔· 穆来纳森发现他和穷人的焦虑竟然类似:
约翰·赫尔(JolmC.Hull),衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名。研究领域包括信用风险、经理股票期权,
《雅思高频词汇口袋书》内容简介:这本单词书简单明了,却能充分体现美联出国考试的特点——精雕细琢。但凡雅思考的,我们就学;出
《电气控制及PLC技术:罗克韦尔Micro800系列》内容简介:本书由三部分组成。第一部分为第1~2章,介绍了电气控制中常用的低压电器、
《蚂蚁金服:科技金融独角兽的崛起》内容简介:在中国,支付宝(其母公司为蚂蚁金服)是一个家喻户晓的品牌。我们在用手机扫码支付