《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》主要内容:为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略,你必须了解债券市场的驱动因素,以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中,弗兰克•J.法伯兹、莱昂内尔•马特立尼和菲利普•帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》的主题包括:关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面,模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。..
第一部分 背景
第1章 固定收益投资组合管理概述
第2章 流动性、交易和交易成本
第3章 业绩好于基准的资产组合策略
第二部分 基准选择和风险预算
第4章 被动管理和业绩标准选择中的主动决定
第5章 以负债为基础的基准
第6章 固定收益资产组合的风险预算
第三部分 固定收益证券建模
第7章 理解OAS模型的基石
第8章 固定收益风险模型
第9章 多因子风险模型及其应用
第四部分 利率风险管理
第10章 度量假设性利率冲击的合理性
第11章 用期限结构因子模型对冲利率风险
第12章 固定收益资产组合风险管理的情景模拟模型
第五部分 信用分析与信用风险管理
第13章 评估企业信用:数量方法与基本面分析
第14章 信用风险模型介绍
第15章 信用衍生产品和信用风险对冲
第16章 默顿模型对公司债券投资者的意义
第17章 捕获信用阿尔法
第六部分 国际债券投资
第18章 21世纪的全球债券投资
第19章 多币种债券资产组合管理
第20章 新兴市场债券投资的规范方法
《第一次买保险就买对》内容简介:我们都期待一种生活,在这种生活里,每个人安居乐业,相安无事,万事顺意。可很明显,这样的理想
《定力:变局时代管理的底层逻辑》内容简介:变局时代,全球化进入深度调整期,企业的经营环境瞬息万变,许多管理者也在幻象中迷失
《商业插画绘制技法与应用解析》内容简介:本书是一本商业插画绘制教程。全书共6章,第1章讲解商业插画的基础知识;第2章讲解商业插
《AutoCAD 2012从入门到精通》内容简介:《学电脑从入门到精通:AutoCAD 2012从入门到精通》由多年从事设计工作的一线工程师倾力撰
《另一种文明》内容简介:《另一种文明》指的是在地中海文明、印度河文明之外的“东海平原文明”。作者追随着从东海大平原侥幸逃离
《魔鬼在呢喃》内容简介:树林里发现六条左臂围成的神秘圆圈,其中五条属于五个失踪的女孩。那第六条左臂属于谁?第六名受害人为何
赫尔格·黑塞 (Helge Hesse),生于1963年,德国畅销书作家、导演、编剧,主修工商管理和哲学,曾编写和执导过多部戏剧、电影和短片。出版过多本经济学、...
《书风法雨》内容简介:朱幼棣先生出身书法世家,本书从书法的本质入手,谈执笔、运笔、临摹、书体的演变、书风的流变,旁征博引,
《健康产业新展望》内容简介:“十四五”时期,中国健康产业面临哪些新发展机遇?政府与市场在推动健康产业发展方面扮演什么样的角
《艾略特波浪理论》内容简介:7种波形,全面透视市场行为的模式和实战技巧。13个百分比,通盘掌控波浪的形状、时间和涨跌幅。中国金
陈志武说中国经济-一个经济学家的理想王国-(修订版) 本书特色 ----继《金融的逻辑》之后,*能全面反映陈志武经济思想的作品一:陈志武的影响力和知名度二:阴谋...
《领导梯队》内容简介:能力与岗位的匹配,特别是各层级管理者的能力与岗位的匹配,是一个从未解决的老问题。员工的不能胜任很大程
《时代的见证者》内容简介:历史的进程浩浩荡荡,变革总在不知不觉中悄然萌芽。无论时代的浪潮如何翻涌,总有一群弄潮儿傲立于潮头
《突破经典家装案例集(第2季):卧室、书房、厨房、卫浴》内容简介:本书对于每个家庭来说,家庭装修不仅要有好的设计,材料的选择
《金冬心的艺术》内容简介:本书分为两部分。前部分主要围绕金冬心展开:生平、交游、性格、诗文、书法和绘画。附录部分附有三篇画
《先学说话,再带团队:39招破解沟通难题》内容简介:本书的39个“管理者的烦恼”,是作者从企业实际案例中精心挑选的。第1章针对“
《湖湘廉吏》内容简介:本书通过稽考、梳理留存至今的史料、文献,挖掘人物故事,塑造立体鲜活的古代湖湘廉吏群像,展示源远流长的
《C语言编程入门指南(全2册)》内容简介:本书从入门学习者的角度出发,通过通俗易懂的语言、丰富多彩的实例、贴近开发实战的项目
《意大利式喜剧》内容简介:开着现代汽车穿越了葬礼向妻子炫耀的丈夫(《艰难的生活》),为离婚而想要杀死自己妻子的落魄贵族(《
《商业策略数据分析》内容简介:本书作为CDA LEVEL Ⅱ考试教材,打破传统的知识整合模式,从EDIT(探索、诊断、指导和工具)数字化