《积极型投资组合管理》书籍《积极型投资组合管理》-经济金融-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》出版以来为千千万万的投资经理提供了帮助。

第二版增加的内容有资产配置、多／空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论，对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解，同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分：基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行，提供的内容包括：积极型投资管理的框架，以及如何利用基本的组合理论；在此框架内进行推演；把市场洞见转化为高回报投资策略的技术；如何使用、何时使用以及怎么使用多／空投资策略；评价投资策略的有效方法；评价交易费用以及减少交易费用的有效方法；风险模型准确性的历史信息和实证信息；用附录的方式提供每个章节数学推导的详细解释；独特的实际操作联系以帮助理解新的概念。

作品目录

第1章引言第一部分基础知识第2章一致预期收益——资本资产定价模型第3章风险第4章超额收益、基准组合和增加值第5章残余风险和收益：信息比率第6章积极型管理基本定律第二部分预期收益和估价第7章预期收益和套利定价理论第8章估价理论第9章估价实践第三部分信息处理第10章预测基础第11章高级预测第12章信息分析第13章信息时间区间第四部分执行第14章投资组合的构建第15章多/空投资第16章交易成本、换手率和交易第17章绩效分析第18章资产配置第19章基准组合时机选择第20章积极型管理的历史记录第21章开放性问题第22章总结附录A 标准符号附录B 术语表附录C 收益和统计基础