期权、期货和其他衍生品（第5版）-行业好书-社会科学-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔...

()

作品目录

序言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章远期和期货价格的确定
第4章期货的套期保值策略
第5章利率市场
第6章互换
第7章期权市场的机制
第8章股票期权的性质
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票价格的行为模式
第12章 BlackScholes模型
第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章希腊字母
第15章波动率微笑
第16章风险值
第17章估计波动率与相关性
第18章数值方法
第19章奇异期权
第21章鞅和测度
第22章利率衍生品：标准的市场模型
第23章利率衍生品：瞬时利率模型
第24章利率衍生品：更高级的模型
第26章信用风险
第27章信用衍生品
第28章实物期权
第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
符号表
术语表
x≤0时N(x)表
x≥0时N(x)表
主题索引
· · · · · ·