期权、期货和其他衍生品-行业好书-社会科学-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔...

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作品目录

第1章绪论
1.1 场内交易市场
1.2 场外交易市场
1.3 远期合约
1.4 期货合约
1.5 期权
1.6 交易者的类型
1.7 套期保值者
1.8 投机者
1.9 套利者
1.10 危险
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第2章期货市场的机制
2.1 背景
2.2 期货合约的设定
2.3 期货价格向现货价格的收敛
2.4 每日结算和保证金
2.5 报纸上的价格行情
2.6 交割
2.7 交易者和订单的类型
2.8 监管
2.9 会计及税收
2.10 远期合约与期货合约
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第3章期货的套期保值策略
3.1 基本原则
3.2 赞成和反对套期保值的论点
3.3 基差风险
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指数期货
3.6 展期
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
附录最小方差套期保值比率公式的证明
第4章利率
4.1 利率的类型
4.2 利率测算
4.3 零息票利率
4.4 债券定价
4.5 国库券零息票利率的计算
4.6 远期利率
4.7 远期利率协议
4.8 久期
4.9 凸性
4.10 利率期限结构理论
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第5章远期和期货价格的确定
5.1 投资性资产与消费性资产
5.2 卖空
5.3 假设和符号
5.4 投资性资产的远期价格
5.5 已知收益
5.6 已知红利率
5.7 估计远期合约的价值
5.8 远期价格与期货价格是否相等?
5.9 股票指数期货的价格
5.10 外汇的远期和期货合约
5.11 商品期货
5.12 持有成本
5.13 交割选择权
5.14 期货价格和预期将来的即期价样
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
附录证明利率不变时远期价格与期货价格相等
第6章利率期货
6.1 日期计算惯例
6.2 国债报价
6.3 国债期货
6.4 欧洲美元期货
6.5 基于久期的套期保值策略
6.6 对资产负债组合进行套期保值
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第7章互换
7.1 利率互换的机制
7.2 日期计算问题
7.3 确认书
7.4 比较优势的观点
7.5 互换率的本质
7.6 LIBOR／(互换)零息票利率的计算
7.7 利率互换的估价
7.8 货币互换
7.9 货币互换的估价
7.10 信用风险
7.1l 其他类型的互换
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第8章期权市场的机制
8.1 期权类型
8.2 期权头寸
8.3 标的资产
8.4 股票期权的性质
8.5 报纸上的期权行情
8.6 交易
8.7 佣金
8.8 保证金
8.9 期权结算公司
8.10 监管
8.11 税收
8.12 认股权证、管理层股票期权和可转换债券
8.13 场外交易市场
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第9章股票期权的性质
9.1 影响期权价格的因素
9.2 假设和符号
9.3 期权价格的上下限
9.4 看跌期权与看涨期权之间的平价关系
9.5 提前执行：不付红利股票的看涨期权
9.6 提前执行：不付红利股票的看跌期权
9.7 红利的影响
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第10章期权的交易策略
10.1 包括一个期权和一个股票的策略
10.2 差价期权
10.3 组合期权
10.4 其他复合期权的损益状态
……
第11章二叉树模型
第12章维纳过程与引理
第13章 Black Scholes Merton模型
第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章希腊字母
第16章波动率微笑
第17章基本数值方法
第18章风险值
第19章估计波动率与相关性
第20章信用风险
第21章信用衍生品
第22章奇异期权
第23章天气、能源和保险衍生证券
第24章更多的模型与数值方法
第25章鞅和测度
第26章利率衍生品：标准的市场模型
第28章税率衍生品：瞬时利率模型
第29章利率衍生品：HJM和LMM
第30章互换
第31章实物期权
第32章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
术语表
主要的期货与期权交易所
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