高级计量经济学及Stata应用-经济金融-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

高级计量经济学及Stata应用内容简介

陈强编写的《高级计量经济学及Stata应用》较多地借鉴了现代计量经济学的*新发展，其内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均做了较深入的介绍。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。结合目前欧美*为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。《高级计量经济学及Stata应用》适合普通高等学校经济管理类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，《高级计量经济学及Stata应用》在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学。

高级计量经济学及Stata应用本书特色

《高级计量经济学及Stata应用/高等学校经济学类核心课程教材》是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成，适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。本书内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。

高级计量经济学及Stata应用目录

第1章绪论第2章概率统计回顾第3章小样本OLS第4章Stata简介第5章大样本OLS第6章*大似然估计法第7章异方差与GLS第8章自相关第9章模型设定与数据问题第10章工具变量，2SLS与GMM第11章短面板第12章长面板与动态面板第13章离散被解释变量第14章受限被解释变量第15章随机实验与自然实验第16章蒙特卡罗法与自助法第17章平稳时间序列第18章单位根与协整第19章自回归条件异方差模型第20章似不相关回归第21章联立方程模型第22章非线性回归与门限回归第23章分位数回归第24章非参数与半参数估计第25章贝叶斯估计简介第26章如何做规范的实证研究附录：常用数据来源参考书目主题索引数学符号英文缩写

高级计量经济学及Stata应用作者简介

陈强，分别于1992年与1995年获北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获Northern Illinois Univeity数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院副教授。已发表论文于Journal of Comparative Economics、《世界经济》等国内外期刊，并曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会优秀论文奖。主要研究领域为宏观经济学、计量经济学与制度经济学。