《市场有效周期理论的构建、实证及应用》内容简介

本书对有效市场假说进行了修正与发展,构建了市场有效周期理论，并运用具有代表性的股票市场数据进行了实证检验。运用该理论可以解决金融投资理论与投资实践的二重分歧。并且从六个方面系统地研究了市场有效周期理论的应用价值。
宋玉臣：教授、博士生导师，就职于吉林大学商学院应用金融系。现任吉林大学商学院应用金融系主任，吉林大学数量经济研究基地兼职研究员，主要从事专业为金融市场、资本运营和证券投资等。1988年毕业于东北师范大学获得经济学学士学位；1998年毕业于东北师范大学获得经济学硕士学位；2006年毕业于吉林大学获得数量经济学博士学位。在《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《社会科学》、《经济学家》、《社会科学战线》、《江汉论坛》、《吉林大学社会科学学报》等刊物发表论文30余篇。作为项目负责人主持国家自然科学基金面上项目1项、教育部人文社会科学规划项目1项。

作品目录

出版说明
成果简介
前
言
第1章：金融投资理论的历史演变
1.1、传统投资理论
1.2、组合投资理论
1.3、行为金融投资理论
第2章：现代金融投资理论与投资实践的二重分歧
2.1、现代金融投资理论与投资实践二重分歧概述
2.2、现代金融投资理论的理论分歧
2.3、现代金融投资理论与金融投资实践的分歧
第3章：市场有效周期理论的构建及对二重分歧的解释
3.1、市场有效周期理论的构建
3.2、市场有效周期理论对标准金融学与行为金融学分歧的解释
3.3、市场有效周期理论对巴菲特成功投资实践的解释
第4章：市场有效周期理论的实证研究
4.1、市场有效周期理论的实证分析路径
4.2、实证检验及结论
第5章：基于市场有效周期理论的股票市场价格发现功能研究
5.1、价格发现功能概述
5.2、价格发现功能的研究文献
5.3、股票市场价格发现功能的实证研究
5.4、完善我国股票市场价格发现功能的对策
第6章：基于市场有效周期理论的股票市场政府行为博弈分析
6.1、政府行为概述
6.2、股票市场政府行为问题研究现状
6.3、股票市场的政府失灵
6.4、股票市场政府行为的博弈分析
6.5、股票市场政府风险及其防范
第7章：基于市场有效周期理论的股票市场与经济增长匹配周期研究
7.1、股票市场与经济增长匹配周期问题提出
7.2、股票市场与经济增长相关性研究述评
7.3、实证检验方法的选择
7.4、美国股票市场与经济增长匹配周期的实证检验
7.5、日本股票市场与经济增长匹配周期的实证检验
7.6、中国股票市场与经济增长匹配周期的实证检验
7.7、结论与启示
第8章：基于市场有效周期理论的信息传递效率与内幕交易问题研究
8.1、信息不对称与内幕交易行为研究述评
8.2、信息不对称与内幕交易的理论研究
8.3、信息不对称和内幕交易的实证研究
8.4、结论与启示
第9章：基于市场有效周期理论的非对称均值回归与金融危机的形成机理
9.1、非对称均值回归与股票市场泡沫破裂
9.2、非对称均值回归与金融危机形成的理论分析
9.3、实证模型选择
9.4、数据选取与实证研究
9.5、结论与启示
第10章：基于市场有效周期理论的股票长期投资策略研究
10.1、长期投资策略概述
10.2、短期走势随机漫步与长期收益率均值回归
10.3、长期投资策略的基本思想
10.4、长期投资心理的行为金融学解释
参考文献