基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究-人文社科-文化科教-太极之巅书单号

书刊介绍

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究内容简介

李强、周孝华编著的《基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究》综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风险的现实问题，剖析当前中国经济新常态下的金融市场风险机制和度量原理，重点对内外部冲击引致金融市场极端风险、区域经济换档升级动态风险、战略新兴产业高估值和传统产业改造升级相依风险三个方面进行研究，探究金融市场风险度量的内在机制及特征，为风险管理者和投资者提供理论支持和决策参考，进而为中国金融系统的稳定和相关政策的制定提供科学依据和一定的理论指导。本书适合金融工程和金融风险管理专业的师生阅读，也可供相关行业从业人员参考。

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究本书特色

《基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究》综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风险的现实问题，剖析当前中国经济新常态下的金融市场风险机制和度量原理，重点对内外部冲击引致金融市场*风险、区域经济换档升级动态风险、战略新兴产业高估值和传统产业改造升级相依风险三个方面进行研究，探究金融市场风险度量的内在机制及特征，为风险管理者和投资者提供理论支持和决策参考，进而为中国金融系统的稳定和相关政策的制定提供科学依据和一定的理论指导。
《基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究》适合金融工程和金融风险管理专业的师生阅读，也可供相关行业从业人员参考。

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究目录

绪论
第1章金融市场风险度量概述
1．1 金融风险、金融市场风险与风险管理
1．2 金融市场风险的VaR和ES度量方法
1．3 本章小结
第2章基于GPD模型的金融市场风险度量研究
2．1 问题的提出
2．2 基于极值理论的GPD模型
2．3 基于GPD的阈值模型
2．4 极值序列的相关性分析
2．5 本章小结
第3章基于Copula理论的金融市场风险度量
3．1 问题的提出
3．2 Copula函数的概念及其性质
3．3 Copula函数的类型
3．4 基于Copula函数的相关性度量
3．5 Copula函数的参数估计、检验与模拟
3．6 基于Copula函数的中国台湾和韩国股票市场相关f生研究
3．7 本章小结
第4章基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究
4．1 问题的提出
4．2 极值谱风险度量
4．3 基于双参数Copula函数的相关性风险分析
4．4 EV Copula-GPD模型
4．5 EV Copula-ASV-GPD模型的风险度量实证
4．6 本章小结
第5章基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究
5．1 问题的提出
5．2 多元t-Copula模型
5．3 基于多元t-Copula-ASV-GPD模型的中国外汇储备货币组合的风险度量
5．4 多元t-Copula函数有无美式篮子期权股指组合的风险度量
5．5 本章小结
第6章动态Copula模型和GPD模型的金融市场风险度量研究
6．1 问题的提出
6．2 时变参数相关的Copula模型
6．3 变结构的Copula模型
6．4 基于时变Copula函数的尾部相关性风险度量
6．5 本章小结
第7章基于Copula-ASV-GPD混合模型的应用研究
7．1 研究背景及问题的提出
7．2 研究问题的进一步思考
7．3 研究问题模型的构建
7．4 Copula-ASV混合模型的构建
7．5 本章小结
第8章研究结论及展望
8．1 本书结论
8．2 研究展望
参考文献

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究作者简介

李强，1969年生，河南焦作人，贵州财经大学金融学院副教授，目前承担的主要课程有《金融工程学》《金融风险管理》《金融计量学》《证券投资学》和《公司金融》等，主要研究方向为金融工程与金融风险管理，近年来发表金融风险度量领域的南大核心期刊7篇，管理科学部指定期刊2篇，主持省部级项目1项，并参与自然科学基金项目和教育部中央高校基本科研基金项目等省部级课题研究工作，在金融风险度量和金融稳定研究领域具有一定的理论知识和实证经验。
周孝华，湖南武冈人，重庆大学经济与工商管理学院博士，教授，博士生导师，证券研究所所长。中国金融工程学会常务理事，美国瓦布莱索大学、芝加哥大学访问学者与合作研究者。多家企业的独立董事及投融资管理顾问，多家金融机构的咨询顾问，多家期刊的匿名审稿人。长期从事金融与证券市场、风险管理、资产定价、公司投融资等方面的研究与教学工作。主持和参与国家、省部级及企业横向课题30余项，在国内外及重要学术期刊上发表论文100余篇，出版专著、教材6部。