应用时间序列分析 内容简介

借助R语言，结合实际例子讲述时间序列分析的原理、方法和实现。

应用时间序列分析 本书特色

本书主要介绍了时间序列的时域分析方法, 内容包括时间序列的基本概念、时序数据的预处理方式、时序数据的分解和平滑、趋势的消除、单位根检验和协整、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、残差自回归模型、季节模型、异方差时间序列模型以及上述模型的性质、建模、预测, 此外还包含了大量的实例. 本书全程使用 R语言分析了来自不同学科的真实数据. 本书通俗易懂, 理论与应用并重, 可作为高等院校统计、经济、商科、工程以及定量社会科学等相关专业的高年级本科生学习时间序列分析的教材或教学参考书, 也可作为硕士研究生使用 R软件学习时间序列分析的入门书, 还可供相关技术人员进行时序数据处理的参考书.

应用时间序列分析 目录

目录第 1章引言及基础知识111引言1111时间序列的定义 2112时间序列的分类5113时间序列分析的方法回顾612基本概念7121时间序列与随机过程7122概率分布族及其特征8123平稳时间序列的定义 10124平稳时间序列的一些性质 11125平稳性假设的意义 1213时间序列建模的基本步骤 14131模型识别 14132模型估计 15133模型检验 15134模型应用 1614 R语言入门 17141 R语言简介 17142 R的安装 17143 R的基本操作 1815数据预处理 25151时序图与自相关图的绘制 26 IV 应用时间序列分析 152数据平稳性的图检验 30153数据的纯随机性检验 34习题 1 40 第 2章平稳时间序列模型及其性质 4221差分方程和滞后算子 42211差分运算与滞后算子 42212线性差分方程 4422自回归模型的概念和性质 46221自回归模型的定义 46222稳定性与平稳性 49223平稳自回归模型的统计性质 5323移动平均模型的概念和性质 62231移动平均模型的定义 62232移动平均模型的统计性质 6224自回归移动平均模型的概念和性质 68241自回归移动平均模型的定义 68242平稳性与可逆性 69243 Green函数与逆函数 69244 ARMA(p, q)模型的统计性质 70习题 2 72 第 3章平稳时间序列的建模和预测 7431自回归移动平均模型的识别 74311自相关函数和偏自相关函数的估计 75312模型识别的方法 7532参数估计 82321矩估计法 82322*小二乘估计 86目录V 323极大似然估计 89324实例 9033模型的检验与优化 93331残差的检验 93332过度拟合检验 94333模型优化 9634序列的预测101341预测准则101342自回归移动平均模型的预测104习题 3110 第 4章数据的分解和平滑11341序列分解原理113411平稳序列的 Wold分解113412一般序列的 Cramer分解115413数据分解的形式11542趋势拟合法117421线性拟合118422曲线拟合12043移动平均法122431中心化移动平均法123432简单移动平均法124433二次移动平均法12544指数平滑方法127441简单指数平滑方法127442 Holt线性指数平滑方法128443 Holt-Winters指数平滑方法12945 季节效应分析132习题 4135 VI 应用时间序列分析第 5章非平稳时间序列模型13751非平稳序列的概念137511非平稳序列的定义137512确定性趋势138513随机性趋势13952趋势的消除140521差分运算的本质140522趋势信息的提取141523过差分现象14353求和自回归移动平均模型146531求和自回归移动平均模型的定义146532求和自回归移动平均模型的性质147533求和自回归移动平均模型的建模148534求和自回归移动平均模型的预测理论15454残差自回归模型157541残差自回归模型的概念157542残差的自相关检验158543残差自回归模型建模160习题 5165 第 6章季节模型 16761简单季节自回归移动平均模型167611季节移动平均模型167612季节自回归模型16862乘积季节自回归移动平均模型16963季节求和自回归移动平均模型171631乘积季节求和自回归移动平均模型171632乘积季节求和自回归移动平均模型的建模17264季节求和自回归移动平均模型的预测176目录 VII 习题 6179 第 7章单位根检验和协整18271伪回归182711“伪回归”现象182712非平稳对回归的影响18372单位根检验184721理论基础184722 DF检验187723 ADF检验193724 PP单位根检验201725 KPSS单位根检验20373协整204731协整的概念205732协整检验20674 误差修正模型214习题 7216 第 8章异方差时间序列模型21981简单异方差模型219811异方差的现象219812方差齐性变换22182自回归条件异方差模型224821自回归条件异方差模型的概念224822自回归条件异方差模型的估计226823自回归条件异方差模型的检验22783 广义自回归条件异方差模型232习题 8237 参考文献239