趋势永存：打败市场的动量策略-行业好书-社会科学-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

安德烈亚斯 F. 克列诺（Andreas F. Clenow）是瑞士苏黎世ACIES资管的首席投资官和合伙人。在20世纪90年代的繁荣时期，作为一名成功的IT从业者，他在从事对冲基金事业之前曾在路透社担任股票和大宗商品定量分析师的全球主管。在创建和管理多个对冲基金后，Clenow现在负责所有资产大类的管理及交易。他也是畅销书Follow the Trend，《趋势交易》一书的作者，你可以通过他的网站www.FollowingTheTrend.com和他取得联系。

译者简介：

郑志勇，集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作十余年。专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究。尤其对于各种FOF、目标养老产品有着深入的研究，同时也编著十余本书籍。

作品目录

第1章
序言／1
动量投资策略／2
为什么写这本书／3
第2章
共同基金的问题／4
确保相互毁灭（Mutually Assured Destruction）／6
交易型开放式指数基金（ETF）／8
第3章
股票是最难的资产种类／11
群体压力／13
幸存者／14
分红处理／15
指数选择／18
市值／20
行业／21
第4章
趋势跟随在股票市场有效果吗／22
趋势跟随策略应用于股票市场的问题／27
标准趋势跟随策略应用于股票市场／28
历史最高模型／35
个股趋势跟随／38
趋势跟随语义／40
第5章
动量效应／41
动量投资背后的理由／43
系统方法的优势／44
第6章
市场趋势判断／46
第7章
股票排名／50
利用指数回归进行股票排序／52
附加条件／60
第8章
头寸规模／61
头寸再平衡／66
第9章
何时卖出／69
投资组合再平衡／70
第10章
一个完整的动量交易策略／72
具体的交易规则／73
第11章
交易策略／76
初始投资组合／77
头寸再平衡／81
组合再平衡／82
第12章
动量策略表现／84
第13章
策略历年回顾／88
1999／89
2000／95
2001／100
2002／104
2003／109
2004／113
2005／118
2006／124
2007／128
2008／132
2009／138
2010／142
2011／146
2012／151
2013／154
2014／159
年度回顾总结／163
第14章
策略分析／164
趋势过滤有多重要／165
风险均衡有多重要／167
动量周期有多重要／169
排名方法有多重要／171
头寸规模有多重要／173
第15章
随机战胜华尔街／177
标普500交易系统／179
第16章
策略回测／182
数据／183
真实投资组合回测／184
编程语言／185
灵活性／186
多种货币／187
构造回测／187
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