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数据分析与量化投资：基于SAS的应用

作者：林煜恩

出版社：电子工业

出版年：2019年10月

ISBN：9787121373206

所属分类：历史文化

书刊介绍

《数据分析与量化投资：基于SAS的应用》内容简介

《数据分析与量化投资——基于SAS的应用》内容基于SAS EG平台，采用项目管理的过程流方式，介绍数据分析及量化投资策略。书中提供了作者编写的autoexec命令文件，可以让SAS在运行时就自带实用的宏语句，读者不需要编写复杂的语句，只要按照书中的指导步骤，就可以轻松地完成数据分析，对投资策略效果进行检验，并且可以将所有的数据表格结果输出到Word文件中。
林煜恩，汉族，吉林大学商学院讲师，研究领域为行为金融学、投资组合、公司治理、公司理财和企业社会责任，长期针对CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等财务数据库分析，并针对这些数据库设计了完整的SAS编程并进行财务实证研究，作者Email：sas@jlu.edu.cn。

作品目录

作者简介
前言
第1篇
基础篇
第1章：SAS
EG基础界面
1.1、SAS
EG菜单
1.2、过程流与项目管理
1.3、小结
第2章：数据分析小工具
2.1、SAS自带宏语法与本书提供的自带宏
2.2、直接输出成Word的报表
2.3、E-mail功能
2.4、每天都要做的工作——排程
2.5、小结
第2篇
数据处理篇
第3章：数据说明
3.1、股票报酬率数据
3.2、财务报表数据
3.3、公司治理数据
3.4、小结
第4章：数据处理宏
4.1、变量转换宏
4.2、移动窗口描述性统计宏
4.3、领先/滞后宏
4.4、神奇的缩尾宏
4.5、数据缺失处理
4.6、行业变量的计算
4.7、小结
第3篇
量化投资篇
第5章：常见的投资策略
5.1、规模投资策略
5.2、价值投资策略
5.3、动能投资策略
5.4、定投
5.5、小结
第6章：Lewellen投资策略
6.1、二维投资策略
6.2、化腐朽为神奇的预测报酬率
6.3、小结
第7章：定价模型和风险套利模型
7.1、定价模型
7.2、风险套利模型
7.3、小结
第4篇
基础实证篇
第8章：描述性统计与相关分析
8.1、描述性统计表
8.2、相关分析
8.3、描述性统计宏
8.4、小结
第9章：样本分配趋势与组合差异性检验
9.1、样本分配趋势
9.2、两群体差异性检验
9.3、组合差异性检验
9.4、小结
第10章：回归实证
10.1、辨认被解释变量
10.2、以股利支付进行回归
10.3、交互作用模型
10.4、中介回归宏
10.5、小结
第11章：论文实证
11.1、基础论文宏
11.2、中介论文宏
11.3、调节论文宏
11.4、小结
第5篇
内生性检验篇
第12章：解释变量内生性的解决之道
12.1、连续型变量的解决方案
12.2、二元变量的解决方案
12.3、小结
第13章：样本选择性问题
13.1、倾向得分匹配
13.2、双重差分法
13.3、小结