《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
前言第1章 互换与固定收益工具 1.1 欧洲美元(利率)期货 1.2 短期国债与长期债券1.2.1 利用短期国债期货避险1.2.2 期货多头避险:对182天短期国债进行合成期货避险 1.3 在Matlab中计算短期国债价格与收益率 1.4 对债券头寸进行套期保值1.4.1 利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值1.4.2 空头套期保值:管理到期日缺口1.4.3 到期日缺口和持有成本模型1.4.4 使用欧元看跌期权管理到期日缺口1.4.5 空头套期保值:对变动利率贷款进行套期保值 1.5 债券与互换久期、修正久期,以及每基点美元价值(DV01) 1.6 利率期限结构 1.7 自举分析模型 1.8 在Matlab中进行自举分析 1.9 在Excel中进行自举分析 1.10 在Matlab中计算互换价格的一般方法 1.11 在Matlab中利用期限结构分析为互换定价 1.12 利用c++程序进行互换定价 1.13 在Matlab中为百慕大互换进行定价 尾注第2章 copula函数第3章 住房抵押贷款证券第4章 债务抵押债券第5章 信用衍生品第6章 天气衍生品第7章 能源与电力衍生品第8章 电力衍生品的定价:理论和Matlab实现第9章 商业房地产资产抵押证券附录A Matlab中的利率树建模附录B 第7章的代码参考文献
《华为数字化转型》内容简介:企业的数字化转型,面临诸多的难题,但卡转型“脖子”的,不是技术,而是思维和方法。如果能够站上先
《流浪人的夜歌》内容简介:★民国诗人中空灵不过徐志摩,明媚不过林徽因,婉约不过戴望舒。★常常感慨戴望舒是要有怎样的灵气才能
《一个人的好食光》内容简介:本书分为主食、汤类、点心、家常菜、特别制作5个分类,每一道菜都是作者的原创或者改良,用手绘的方式
《Flink技术内幕:架构设计与实现原理》内容简介:这是一部从源代码角度出发,通过分析Flink的各个功能模块的实现来剖析Flink的架构
《胡小闹日记升级经典版·成长篇:爸妈的钱不是我的》内容简介:“成为有钱人”一直是胡小闹的理想!特别是面对班级的富家子弟苏西
《制胜谈判:36步骤达成合作双赢》内容简介:日常生活中, 每个人都会与谈判不期而遇: 亲密关系中,相处有“杂音”,是不是只能忍
魁奈《经济表》及著作选 内容简介 魁奈(1694-1774)是法国古典政治经济学的著名代表人物,重农学派的创始人。本书选译了魁奈概括地叙述政治经济学这门科学的著...
资本主义的起源:比较经济史研究 内容简介 本书对资本主义起源问题提出一种新的研究方法和新的理论模式。新的研究方法是:把封建社会分为刚性体制和弹性体制,把封建社会...
《改变世界的机器:精益生产之道》内容简介:1990年,当《改变世界的机器》首次出版时,丰田的规模只有通用的1/2、福特的2/3。然而
《中华复兴管窥(英语)》内容简介:《中华复兴管窥》共收作者所撰写的40篇英语文章,其中包括“构想中美关系的勇气之光”,“‘一
社区居民经济知识读本-经济知识大讲堂 本书特色 《社区居民经济知识读本(经济知识大讲堂)》编著者索晓辉。这本书的缘起是应经济科学出版社之邀,撰写的社区居民经济金...
《日美博弈战》内容简介:在20世纪80年代中前期、90年代中前期,以及21世纪初,作者常驻美国纽约和芝加哥的日本政府机构,得以近距
《伊索寓言全集》内容简介:《龟兔赛跑》《狼和小羊》《狼来了》《农夫和蛇》……这些脍炙人口的小故事,两千年来一直被公认为人类
中华人民共和国劳动法注释本-10 本书特色 权威文本:选取标准文本,由权威立法机关审定并撰写适用提要。专业解读:对重点法条进行条文注释,每条提炼条文主旨。实用信...
《至竟终须合大群:南开日本研究的回顾与前瞻》内容简介:该书由南开大学日本研究院院长刘岳兵教授编纂,是“百年南开日本研究文库
《张骞(中华先贤人物故事汇)》内容简介:本书用二十多个故事,组织起张骞三次出使西域的全过程。每个故事独立自足,又相互关联。
《祝总斌先生九十华诞颂寿论文集》内容简介:祝总斌先生1930年出生,江苏苏州人,少时少年随家人居于湖北武汉。后移居北平,在华北
《微信营销与运营》内容简介:这是一本深度介绍微信营销的书,也是一本系统讲解微信公众账号运营的书,它基于微信的最新版本,从策
足球经济学-为什么英格兰总是输 本书特色 《足球经济学:为什么英格兰总是输?》:为什么英格兰总是输?为什么德国、巴西总会赢?为什么美国、日本、澳大利亚、土耳其、...
《夏志清夏济安书信集(卷五:1962—1965)》内容简介:《夏志清夏济安书信集》共五卷,收录了1947年夏志清赴美求学到1965年夏济安