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量化投资策略

作者：周佰成刘毅男

出版社：清华大学

出版年：2019年2月

ISBN：9787302521952

所属分类：成功励志

书刊介绍

《量化投资策略》内容简介

随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的需求也在不断提高，基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考国内外理论文献、量化基金前沿策略的基础上，结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析，包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等，以期对量化投资从业人员有所帮助。
周佰成，数量经济学博士、企业管理博士后，吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林大学横琴金融研究院研究员、珠海市横琴新区智慧金融研究院研究员。兼任中国金融工程学会常务理事、中国保险学会理事、吉林省工业与应用数学学会常务理事。主要研究方向为量化金融、金融理论与政策、金融风险管理、证券投资、企业资信评估及企业投融资模式等领域。主持国家社会科学基金项目、教育部重大项目、吉林省社会科学基金项目、吉林省软科学基金项目等20余项，并在《新华文摘》《管理世界》《金融研究》《数量经济技术经济研究》等CSSC核心期刊上发表论文60余篇，主持编写了《投资学》《中国国有企业分层分类管理研究》《金融学——基于理论演进视角》等著作。
刘毅男，吉林大学经济学院金融学博士研究生，吉林大学量化金融研究中心兼职研究员，吉林大学经济学院第十二届研究生会主席。在校期间撰写发表多篇学术论文及研究报告，参与完成多项研究课题。研究方向：量化投资、资本市场等。

作品目录

内容简介
前言
第1章：走进量化投资
1.1、量化投资的概念
1.2、量化投资的历史沿革
1.3、量化投资的理解误区
1.4、量化投资的优点
1.5、量化投资的缺点
1.6、量化投资在我国的发展
第2章：量化投资策略的构建与注意事项
2.1、量化投资策略开发框架流程
2.2、量化投资策略的陷阱
2.3、量化投资策略的评价标准
第3章：多因子模型
3.1、多因子模型的概念
3.2、多因子模型的理论基础
3.3、多因子模型的构建流程
附录
BARRA
CNE5的风格因子
第4章：经典价值投资策略
4.1、三一投资管理公司价值选股法
4.2、伯顿G．马尔基尔的投资漫步原则
4.3、惠特尼•乔治的小型价值股投资法
4.4、菲利普•费雪的选股十五原则
4.5、彼得•林奇的选股原则
4.6、格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略
4.7、格雷厄姆的积极型投资者的股票选择策略
4.8、经典价值投资策略的总结
第5章：事件驱动策略
5.1、事件驱动策略介绍
5.2、事件驱动策略的研究框架
5.3、事件驱动策略的种类
5.4、事件驱动策略案例
第6章：择时策略精选
6.1、基于隐马尔可夫模型的投资策略
6.2、市场情绪择时策略
6.3、经典技术指标择时策略
附录
隐马尔可夫模型的相关算法
第7章：商品期货CTA量化投资策略
7.1、CTA的介绍
7.2、日内CTA策略
7.3、日间CTA策略
7.4、海龟交易法则
第8章：统计套利
8.1、相关理论基础
8.2、统计套利基本内容
8.3、配对交易
8.4、配对交易案例展示
参考文献