金融复杂系统：模型与实证：模型与实证-商业管理-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

金融复杂系统：模型与实证内容简介

本书从复杂系统的观点出发，研究了金融市场中的风险管理、分形特征、动力学性质等学术热点问题，对于认识风险的本质，理解金融市场演化的机理，预测风险的变化，增强抵押风险的能力，具有重要的理论价值和现实意义。

金融复杂系统：模型与实证本书特色

本书从复杂系统的观点出发，研究了金融市场中的风险管理、分形特征、动力学性质等学术热点问题，对于认识风险的本质，理解金融市场演化的机理，预测风险的变化，增强抵御风险的能力，具有重要的理论价值和现实意义。本书内容丰富，理论与实际相结合，适合管理科学和金融专业的研究生、研究人员和金融证券从业人员阅读使用。

金融复杂系统：模型与实证目录

前言
第1章绪论
1.1金融系统与金融风险
1.2金融复杂性
1.3金融复杂系统的模型
第2章 VaR方法的理论基础
2.1 VaR的基本原理
2.2基于VaR的风险管理工具——RiskMetrics
2.3 VaR的若干应用领域
第3章 EWMA方法及其在中国股市风险分析中的应用
3.1 EWMA方法的基本原理
3.2 基于EWMA方法的中国股市风险值估计
3.3 EWMA方法的改进
3.4 本章小结
第4章基于VaR的股票组合质押率评估方法及其应用
4.1评估原理
4.2基于VaR的股票组合质押率评估实证研究
4.3本章小结
第5章带短期趋势的指数递减频率法及其应用
5.1历史模拟法
5.2指数递减频率法及其在中国股市风险预测中的应用
5.3考虑短期趋势的指数递减频率法
5.4结果比较与分析
第6章股票市场分形特征研究
6.1分形的基本原理
6.2中国股票市场分形与混沌特征的实证分析
6.3本章小结
第7章基于元胞自动机的资本市场演化模型
7.1基本模型
7.2基于投资分析的资本市场演化模型
7.3模型的实现
7.4本章小结
第8章基于演化模型的资本市场复杂性研究
8.1投资者心理与资本市场复杂性分析
8.2基本分析因素产生的市场复杂性分析
8.3投资者行为演化空间的初值敏感性
8.4本章小结
第9章兖州煤业股权投资分析及其cA模型研究
9.1兖州煤业股权投资分析
9.2兖州煤业股票市场CA模型研究
9.3本章小结
第10章兖州煤业股票市场复杂性研究
10.1股票市场的分形特征
10.2相空间重构与相空间分形维
10.3市场的初值敏感程度与Lyapunov指数
10.4本章小结
总结与展望
参考文献
致谢