金融工程(第2版) 内容简介

本书**版为教育部“新世纪高等教育教学改革工程——21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”项目的研究成果，是“高等教育百门精品课程教材建设计划”的一部分，是普通高等教育“十五”国家级规划教材，同时也是高等学校金融学专业主干课程教材。第二版为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是国家精品课程“金融工程”的建设成果之一。
本书分为三大部分：**章从发展历史、分析方法的角度介绍金融工程的一般知识；第二至十六章分别介绍远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的基础知识、市场制度、定价和运用，具体又可分为远期和期货（第二至五章）、互换（第六至八章）、期权（第九至十六章）三个部分；第十七章则对现代金融风险管理的基础知识进行了介绍。全书强调知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的案例解析。
本书可用作普通高等院校金融学、金融工程、工商管理等专业“金融工程”课程本科生和研究生教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
本书教学支持网络为http://efinance.org.cn/fm.htm，内有供学生使用的模拟实验软件，以及专供教师使用的教学课件和习题答案。

金融工程(第2版) 本书特色

本书**版为教育部“新世纪高等教育教学改革工程——21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”项目的研究成果，是“高等教育百门精品课程教材建设计划”的一部分，是普通高等教育“十五”国家级规划教材，同时也是高等学校金融学专业主干课程教材。第二版为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是国家精品课程“金融工程”的建设成果之一。本书分为三大部分：**章从发展历史、分析方法的角度介绍金融工程的一般知识；第二至十六章分别介绍远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的基础知识、市场制度、定价和运用，具体又可分为远期和期货(第二至五章)、互换(第六至八章)、期权(第九至十六章)三个部分；第十七章则对现代金融风险管理的基础知识进行了介绍。全书强调知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的案例解析。本书可用作普通高等院校金融学、金融工程、工商管理等专业“金融工程”课程本科生和研究生教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。

金融工程(第2版) 目录

**章金融工程概述
**节 什么是金融工程
第二节 金融工程的发展历史与背景
第三节 金融工程的基本分析方法
本章小结
习题
第二章远期与期货概述
**节 远期与远期市场
第二节 期货与期货市场
第三节 远期与期货的比较
本章小结
习题
第三章远期与期货定价
**节 远期价格与期货价格
第二节 无收益资产远期合约的定价
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节 远期与期货价格的一般结论
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
本章小结
习题
第四章远期与期货的运用
**节 运用远期与期货进行套期保值
第二节 运用远期与期货进行套利与投机
本章小结
习题
第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
**节 股票指数期货
第二节 外汇远期
第三节 远期利率协议
第四节 利率期货
本章小结
习题
第六章互换概述
**节 互换的定义与种类
第二节 互换市场
本章小结
习题
第七章互换的定价与风险分析
**节 利率互换的定价
第二节 货币互换的定价
第三节 互换的风险
本章小结
习题
第八章互换的运用
**节 运用互换进行套利
第二节 运用互换进行风险管理
第三节 运用互换创造新产品
本章小结
习题
第九章期权与期权市场
**节 期权的定义与种类
第二节 期权市场
第三节 期权交易机制
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系
本章小结
习题
第十章期权的回报与价格分析
**节 期权的回报与盈亏分布
第二节 期权价格的特性
本章小结
习题
附录内在价值与平价点
第十一章布莱克一舒尔斯一默顿期权定价模型
**节 布莱克一舒尔斯一默顿期权定价模型的基本思路
第二节 股票价格的变化过程
第三节 布莱克一舒尔斯一默顿期权定价公式
第四节 b—s—m期权定价公式的精确度评价与拓展
本章小结
习题
附录布莱克一舒尔斯一默顿期权定价公式的推导
第十二章期权定价的数值方法
**节 二叉树期权定价模型
第二节 蒙特卡罗模拟
第三节 有限差分方法
本章小结
习题
第十三章期权的交易策略及其运用
**节 期权交易头寸及其运用
第二节 期权交易策略及其运用
第三节 期权组合盈亏图的算法
本章小结
习题
第十四章期权价格的敏感性和期权的套期保值
**节 delta与期权的套期保值
第二节 theta与套期保值
第三节 gamma与套期保值
第四节 vega、rgo与套期保值
第五节 交易费用与套期保值
本章小结
习题
第十五章股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
**节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性
第三节 利率期权
本章小结
习题
第十六章奇异期权
**节 常见的奇异期权
第二节 奇异期权的主要性质
本章小结
习题
第十七章风险管理
**节 风险与风险管理概述
第二节 在险值
第三节 信用风险管理
本章小结
习题
参考文献
附表 标准正态分布累积概率函数表

金融工程(第2版) 作者简介

郑振龙，博士，厦门大学金融系教授、博导，厦门大学国家级金融重点学科金融工程学术带头人，厦门大学研究生院副院长，美国UCLA大学富布赖特访问研究学者，英国伦敦经济学院高级研究学者。曾先后任亚洲太平洋地区金融学会（APFA）中国理事、中国金融学年会第二届理事会主席、中国金融学会常务理事兼学术委员等职。