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金融工程学原理-(第二版)

作者：内夫特奇

出版社：中国人民大学出版社

出版年：2014-06-01

评分：5分

ISBN：9787300193489

所属分类：商业管理

书刊介绍

金融工程学原理-(第二版) 内容简介

本书的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。

金融工程学原理-(第二版) 本书特色

随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中*广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时注重引入金融工程的*新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金融市场从业者和有关人员的参考书。

金融工程学原理-(第二版) 目录

第1章导论1.独特的金融工具2.货币市场问题3.税收例子4.贯穿本书的主线5.交易波动性6.结论阅读建议案例研究：日本贷款和远期第2章概念和定义1.引论2.市场3.参与者4.交易机制5.市场惯例6.金融工具7.头寸8.辛迪加过程9.结论阅读建议附录2—1 对冲基金行业习题第3章现金流工程与远期合约1.引论2.什么是合成3.远期合约4.货币远期合约5.合成和定价6.合约方程7.应用8.“更好的”合成9.期货10.远期合约惯例11.结论阅读建议习题案例研究：1998年hkma和对冲基金第4章简单利率衍生工具工程1.引论2.libor和其他基准利率3.远期贷款4.远期利率协议5.期货：欧洲货币合约6.现实世界的复杂性7.远期利率与期限结构8.惯例9.题外话：剥离品10.结论阅读建议习题第5章互换工程引论1.互换的逻辑方法2.应用3.工具：互换4.互换类型5. 利率互换工程6.互换的使用7.新发行证券的互换机制8.相关惯例9.货币互换与外汇互换10.新增术语11.结论阅读建议习题第6章金融工程中的回购市场策略第7章动态复制方法与合成第8章期权交易机制第9章凸性头寸工程第10章期权工程及其应用第11章金融工程定价工具第12章基本定理的某些应用第13章固定收益工程第14章波动性工程、波动性互换和波动性交易工具第15章作为资产类的波动性与微笑第16章信用市场：信用违约互换工程第17章结构化产品工程初步第18章信用指数及其份额第19章违约相关性定价与交易第20章本金保护技术第21章利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用第22章权益工具工程化：定价与复制参考文献译后记

金融工程学原理-(第二版) 作者简介

萨利赫·N·内夫特奇教授，是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位，曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。