金融工程学原理-(第二版) 内容简介

本书的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。

金融工程学原理-(第二版) 本书特色

随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中*广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫 内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时注重引入金融工程的*新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金融市场从业者和有关人员的参考书。

金融工程学原理-(第二版) 目录

第1章 导论1.独特的金融工具2.货币市场问题3.税收例子4.贯穿本书的主线5.交易波动性6.结论阅读建议案例研究：日本贷款和远期第2章 概念和定义1.引论2.市场3.参与者4.交易机制5.市场惯例6.金融工具7.头寸8.辛迪加过程9.结论阅读建议附录2—1 对冲基金行业习题第3章 现金流工程与远期合约1.引论2.什么是合成3.远期合约4.货币远期合约5.合成和定价6.合约方程7.应用8.“更好的”合成9.期货10.远期合约惯例11.结论阅读建议习题案例研究：1998年hkma和对冲基金第4章 简单利率衍生工具工程1.引论2.libor和其他基准利率3.远期贷款4.远期利率协议5.期货：欧洲货币合约6.现实世界的复杂性7.远期利率与期限结构8.惯例9.题外话：剥离品10.结论阅读建议习题第5章 互换工程引论1.互换的逻辑方法2.应用3.工具：互换4.互换类型5. 利率互换工程6.互换的使用7.新发行证券的互换机制8.相关惯例9.货币互换与外汇互换10.新增术语11.结论阅读建议习题第6章 金融工程中的回购市场策略第7章 动态复制方法与合成第8章 期权交易机制第9章 凸性头寸工程第10章 期权工程及其应用第11章 金融工程定价工具第12章 基本定理的某些应用第13章 固定收益工程第14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具第15章 作为资产类的波动性与微笑第16章 信用市场：信用违约互换工程第17章 结构化产品工程初步第18章 信用指数及其份额第19章 违约相关性定价与交易第20章 本金保护技术第21章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用第22章 权益工具工程化：定价与复制参考文献译后记

金融工程学原理-(第二版) 作者简介

萨利赫·N·内夫特奇教授，是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位，曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。