从零开始学期权-艺术理论-文化科教-太极之巅书单号

书刊介绍

《从零开始学期权》内容简介

2015年2月，我国正式开始期权交易。短短的几个月时间，很多投资者体会到了期权的魅力，也有很多人想加入期权投资的行列，可是国内关于期权的书很少，尤其是详细讲解投资分析的书更少。笔者结合多年国外投资经验，编写了《从零开始学期权》，以帮助新手快速入门，掌握投资技巧。《从零开始学期权》分两部分共12章，第1部分为期权交易基础知识入门，这部分内容由浅入深，逐步介绍了期权的基础知识和期权交易中用到的各种参数、图表。第2部分为期权交易的各种策略，包括有趋势的单边市和无趋势的震荡市、傻瓜式策略、投资型策略等，并且指明了各种策略之间的逻辑关系。
《从零开始学期权》内容丰富，深度和广度兼顾，可以作为期权初学者的入门指南，也可用作学习期权交易的参考书。
区莉莉：长期从事在股票、期货公司的工作，从事金融相关行业10多年，2010年开始进入期货和证券公司等金融投资行业工作；2011年起在中信建投期货有限公司工作至今；2014年9月加入无忧工作室主要负责期货方面资金运作。具备扎实理论功底和丰富实战经验，擅长从基本面把握市场总体趋势的投资机会，从技术面捕捉相关个股的进出场点位。实战中注重风险控制、顺势而为、止损止盈的操作原则，严格执行预先制定的操作计划，使操作结果更加接近科学性和客观性。

作品目录

前言
第1章了解盘面
1.1标的——以何为基础
1.1.1标的的分类
1.1.2我国期权市场中的标的
1.2到期日——最后的期限
1.2.1权利与义务的终止期限
1.2.2不同形式的到期日
1.3行权价——权利与义务的约定价格
1.4类型C与P——双向之上又双向
1.4.1看涨期权
1.4.2看跌期权
1.4.3权利金
1.4.4两者之间的区别
1.5期权的概念与标准示例
1.5.1买进看涨期权
1.5.2卖出看涨期权
1.5.3买入看跌期权
1.5.4卖出看跌期权
1.6时间就是金钱
1.6.1内在价值与时间价值
1.6.2时间是朋友还是敌人
1.6.3实值期权、平值期权、虚值期权
1.7六个要素——谁在影响它
1.7.1标的
1.7.2行权价
1.7.3距离到期所剩的时间
1.7.4标的物的波动率
1.7.5利率
1.7.6股息
1.8全章总结
第2章解构合约
2.1我国期权标准化合约
2.1.1沪深300股指期权标准化合约
2.1.2上证50ETF期权
2.1.3大连豆粕期权标准化合约
2.2交易期权前需要做的准备
2.2.1期权的价格——别报错了
2.2.2履约的焦虑
2.3技术分析
2.4全章总结
第3章计算参数
3.1那些希腊字母
3.1.1、Delta——看谁变得快
3.1.2、Theta——岁月是把杀猪刀
3.1.3、Gamma——变了又变
3.1.4、Vega——给不确定性一个值
3.1.5、Rho——机会成本
3.1.6期权计算器——别担心，给你准备好了
3.2定价模型
3.2.1布莱克—斯科尔斯期权定价模型
3.2.2二叉树模型——简单明了
3.3盈利图——一目了然
3.4全章总结
第4章：基础策略
4.1空仓基础策略
4.1.1空仓买入看涨期权
4.1.2空仓买入看跌期权
4.1.3空仓卖出看涨期权
4.1.4空仓卖出看跌期权
4.2持有仓位基本策略
4.2.1持有多头仓位时买入看涨期权
4.2.2持有多头仓位时卖出看涨期权
4.2.3持有多头仓位时买入看跌期权
4.2.4持有空头仓位时买入看涨期权
4.3全章总结
第5章：进阶策略
5.1看涨垂直价差期权
5.1.1牛市看涨价差期权
5.1.2熊市看涨价差期权
5.2看跌垂直价差期权
5.2.1牛市看跌价差期权
5.2.2熊市看跌价差期权
5.3垂直价差期权的优化策略
5.3.1看涨期权的反向价差期权组合
5.3.2看跌期权的反向价差期权组合
5.4全章总结
第6章震荡策略
6.1水平价差正向差期组合
6.1.1看涨期权的正向差期组合
6.1.2看跌期权的正向差期组合
6.2水平价差反向差期组合
6.2.1看涨期权的反向差期组合
6.2.2看跌期权的反向差期组合
6.3全章总结
第7章：高级震荡策略
7.1利用隐含波动率构建水平价差期权组合
7.1.1隐含波动率
7.1.2利用隐含波动率构建看涨期权的正向差期组合
7.1.3利用隐含波动率构建看跌期权的正向差期组合
7.2更具有进攻性的比例水平价差期权
7.2.1看涨比例水平价差期权
7.2.2看跌比例水平价差期权
7.3全章总结
第8章弥补优劣
8.1贷方对角价差期权
8.1.1看涨期权的贷方对角水平价差期权组合
8.1.2看跌期权的贷方对角水平价差期权组合
8.2借方对角价差期权
8.2.1看涨期权的借方对角水平价差期权组合
8.2.2看跌期权的借方对角水平价差期权组合
8.3全章总结
第9章：傻瓜策略
9.1跨式期权套利
9.1.1跨式期权套利交易模式
9.1.2跨式套利的优劣
9.1.3跨式期权套利交易的关键
9.2宽跨式期权套利交易
9.3空头跨式期权套利交易
9.3.1普通空头跨式期权套利交易
9.3.2宽跨式空头期权套利交易
9.4全章总结
第10章：投资策略
10.1持保看涨期权与祼空头看跌期权比较
10.1.1持保看涨期权组合
10.1.2建立祼空头看跌期权
10.2修复策略和加强策略
10.2.1修复策略
10.2.2加强策略
10.3双限期权交易
10.3.1普通双限期权交易
10.3.2替代品的双限期权交易
10.4低成本的替代策略
10.4.1利用Delta值合成多头
10.4.2深度实值看跌期权
10.4.3深度实值看涨期权
10.5全章总结
第11章：套利策略
11.1蝶式价差期权
11.1.1标准化的蝶式价差期权
11.1.2进化的蝶式价差期权
11.1.3不对称的蝶式价差期权
11.1.4不对称合约的蝶式价差期权
11.2铁鹰式期权
11.3双对角期权
11.4全章总结
第12章其他
12.1做市商
12.2期权的成交量
12.3看涨期权和看跌期权的价格关系
12.4、Delta值的中性策略
12.5如何下注
12.6期权交易理念